PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLTMX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLTMXFXNAX
Дох-ть с нач. г.1.53%1.62%
Дох-ть за 1 год5.58%6.49%
Дох-ть за 3 года0.10%-2.33%
Дох-ть за 5 лет1.20%-0.47%
Дох-ть за 10 лет1.99%1.28%
Коэф-т Шарпа1.971.11
Коэф-т Сортино3.011.67
Коэф-т Омега1.471.20
Коэф-т Кальмара0.990.41
Коэф-т Мартина7.433.68
Индекс Язвы0.71%1.73%
Дневная вол-ть2.69%5.86%
Макс. просадка-12.97%-19.64%
Текущая просадка-1.24%-10.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FLTMX и FXNAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FLTMX и FXNAX

С начала года, FLTMX показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции FLTMX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54%
2.40%
FLTMX
FXNAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLTMX и FXNAX

FLTMX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.


FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
График комиссии FLTMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLTMX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLTMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLTMX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLTMX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLTMX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLTMX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLTMX, с текущим значением в 7.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.43
FXNAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXNAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXNAX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXNAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXNAX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXNAX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.68

Сравнение коэффициента Шарпа FLTMX и FXNAX

Показатель коэффициента Шарпа FLTMX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLTMX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97
1.11
FLTMX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLTMX и FXNAX

Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FXNAX в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLTMX
Fidelity Intermediate Municipal Income Fund
2.61%2.43%2.05%1.80%2.06%2.39%2.55%2.61%2.61%2.59%2.81%3.17%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.32%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%2.39%

Просадки

Сравнение просадок FLTMX и FXNAX

Максимальная просадка FLTMX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-10.08%
FLTMX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FLTMX и FXNAX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 1.33%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.33%
1.62%
FLTMX
FXNAX