Сравнение FLTMX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
FLTMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 1977 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLTMX или FXNAX.
Доходность
Сравнение доходности FLTMX и FXNAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLTMX показывает доходность 1.63%, а FXNAX немного ниже – 1.62%. За последние 10 лет акции FLTMX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.27% соответственно.
FLTMX
1.63%
-0.16%
2.35%
5.04%
1.18%
1.99%
FXNAX
1.62%
-0.87%
2.91%
6.17%
-0.52%
1.27%
Основные характеристики
| FLTMX | FXNAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 1.57 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 0.40 |
| Коэф-т Мартина | 6.50 | 3.29 |
| Индекс Язвы | 0.73% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 2.65% | 5.69% |
| Макс. просадка | -12.97% | -19.64% |
| Текущая просадка | -1.14% | -10.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLTMX и FXNAX
FLTMX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между FLTMX и FXNAX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLTMX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLTMX и FXNAX
Дивидендная доходность FLTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FXNAX в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTMX Fidelity Intermediate Municipal Income Fund | 2.60% | 2.43% | 2.05% | 1.80% | 2.06% | 2.39% | 2.55% | 2.61% | 2.61% | 2.59% | 2.81% | 3.17% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.32% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок FLTMX и FXNAX
Максимальная просадка FLTMX за все время составила -12.97%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLTMX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLTMX и FXNAX
Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Municipal Income Fund (FLTMX) составляет 1.30%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что FLTMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.