PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRUX с FLMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRUX с FLMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX).

FLRUX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 июн. 1995 г.. FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности FLRUX и FLMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRUX и FLMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund		-0.70%8.55%6.53%9.67%-10.23%4.64%6.28%10.25%-2.61%7.64%
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		-1.70%15.28%36.53%13.79%-11.16%20.18%4.36%13.52%-3.65%20.30%

Доходность по периодам

С начала года, FLRUX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у FLMFX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции FLRUX уступали акциям FLMFX по среднегодовой доходности: 5.12% против 10.61% соответственно.

FLRUX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.36%
1 год
6.82%
3 года*
7.27%
5 лет*
3.25%
10 лет*
5.12%

FLMFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
17.16%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Conservative Allocation Fund

Meeder Muirfield Fund

Часто сравнивают с FLRUX:
FLRUX с HCVAXFLRUX с FLFGXFLRUX с FLSPXFLRUX с FLBDXFLRUX с FLDOXFLRUX с FLDFXFLRUX с FLCGX
Часто сравнивают с FLMFX:
FLMFX с VYMFLMFX с FLDFXFLMFX с FLCGXFLMFX с GPIFXFLMFX с FLBDXFLMFX с COTZXFLMFX с FLDOX

Сравнение комиссий FLRUX и FLMFX

FLRUX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FLMFX в 1.20%.

FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund
FLMFX
Meeder Muirfield Fund

Доходность на риск

FLRUX vs. FLMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRUX
Ранг доходности на риск FLRUX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRUX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRUX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRUX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRUX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRUX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLMFX
Ранг доходности на риск FLMFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRUX c FLMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Meeder Muirfield Fund (FLMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRUXFLMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.67

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.84

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

7.31

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRUX vs. FLMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRUX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMFX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRUX и FLMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRUXFLMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.62

-0.23

Корреляция

Корреляция между FLRUX и FLMFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRUX и FLMFX

Дивидендная доходность FLRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности FLMFX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund		3.74%3.69%2.72%2.78%1.77%5.82%1.48%2.14%3.67%1.81%2.07%38.78%
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		5.55%5.55%31.99%2.83%2.76%3.39%0.58%2.69%1.50%8.25%0.72%2.72%

Просадки

Сравнение просадок FLRUX и FLMFX

Максимальная просадка FLRUX за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки FLMFX в -42.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRUX и FLMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRUXFLMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-42.42%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-9.78%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-18.19%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.32%

-24.33%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-7.09%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-9.30%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.46%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRUX и FLMFX

Текущая волатильность для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) составляет 2.66%, в то время как у Meeder Muirfield Fund (FLMFX) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что FLRUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRUXFLMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.43%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

9.63%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11%

15.19%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

14.55%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

14.03%

-7.11%