Сравнение FLRUX с HCVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX).
FLRUX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 июн. 1995 г.. HCVAX управляется Hartford. Фонд был запущен 27 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FLRUX и HCVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLRUX и HCVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRUX Meeder Conservative Allocation Fund | -0.70% | 8.55% | 6.53% | 9.67% | -10.23% | 4.64% | 6.28% | 10.25% | -2.61% | 7.64% |
HCVAX Hartford Conservative Allocation Fund | -1.17% | 11.09% | 8.52% | 9.63% | -13.42% | 5.38% | 8.75% | 13.79% | -3.78% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FLRUX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у HCVAX с доходностью -1.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLRUX имеют среднегодовую доходность 5.12%, а акции HCVAX немного отстают с 4.94%.
FLRUX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.12%
HCVAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLRUX и HCVAX
FLRUX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HCVAX в 0.59%.
Доходность на риск
FLRUX vs. HCVAX — Ранг доходности на риск
FLRUX
HCVAX
Сравнение FLRUX c HCVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLRUX | HCVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.85 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.82 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 7.75 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLRUX | HCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.31 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FLRUX и HCVAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLRUX и HCVAX
Дивидендная доходность FLRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности HCVAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRUX Meeder Conservative Allocation Fund | 3.74% | 3.69% | 2.72% | 2.78% | 1.77% | 5.82% | 1.48% | 2.14% | 3.67% | 1.81% | 2.07% | 38.78% |
HCVAX Hartford Conservative Allocation Fund | 3.23% | 3.19% | 2.95% | 2.54% | 2.52% | 4.72% | 1.51% | 2.52% | 3.22% | 3.01% | 1.35% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок FLRUX и HCVAX
Максимальная просадка FLRUX за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки HCVAX в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRUX и HCVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLRUX | HCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.36% | -31.09% | -21.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.44% | -5.00% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -18.45% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.32% | -18.45% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -3.36% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -3.75% | -6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.17% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLRUX и HCVAX
Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) имеют волатильность 2.66% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLRUX | HCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.78% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 4.14% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 6.85% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 6.89% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 6.70% | +0.22% |