PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRUX с HCVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRUX с HCVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLRUX (Meeder Conservative Allocation Fund) and HCVAX (Hartford Conservative Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FLRUX returned 4.75%/yr vs 5.32%/yr for HCVAX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLRUX charges 1.21%/yr vs 0.59%/yr for HCVAX.

Доходность

Сравнение доходности FLRUX и HCVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRUX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у HCVAX с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции FLRUX уступали акциям HCVAX по среднегодовой доходности: 4.75% против 5.32% соответственно.

FLRUX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.18%
С начала года
3.76%
6 месяцев
3.80%
1 год
11.00%
3 года*
8.75%
5 лет*
3.70%
10 лет*
4.75%

HCVAX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.19%
6 месяцев
4.44%
1 год
11.72%
3 года*
9.86%
5 лет*
3.88%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRUX и HCVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund		3.76%8.55%6.53%9.67%-10.23%4.64%6.28%10.25%-2.61%7.64%
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		4.19%11.09%8.52%9.63%-13.42%5.38%8.75%13.79%-3.78%10.07%

Correlation

The correlation between FLRUX and HCVAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2004 г.

0.80

The correlation between FLRUX and HCVAX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Conservative Allocation Fund

Hartford Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с FLRUX:
FLRUX с FLFGXFLRUX с FLDOXFLRUX с FLSPXFLRUX с FLCGXFLRUX с FLBDXFLRUX с FLDFXFLRUX с FLMFX
Часто сравнивают с HCVAX:
HCVAX с TGPCXHCVAX с NWQIXHCVAX с HSNIXHCVAX с IOEZXHCVAX с SCIEXHCVAX с BWBIXHCVAX с STDAX

Доходность на риск

FLRUX vs. HCVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRUX
Ранг доходности на риск FLRUX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRUX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRUX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRUX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HCVAX
Ранг доходности на риск HCVAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCVAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCVAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCVAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCVAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCVAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRUX c HCVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRUXHCVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.20

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.19

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.62

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

11.98

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRUX vs. HCVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRUX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCVAX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRUX и HCVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRUXHCVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.61

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FLRUX и HCVAX

Максимальная просадка FLRUX за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки HCVAX в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRUX и HCVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRUXHCVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-31.09%

-21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-4.67%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.21%

-6.41%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-18.45%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.32%

-18.45%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.48%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-3.73%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.02%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRUX и HCVAX

Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Hartford Conservative Allocation Fund (HCVAX) имеют волатильность 1.85% и 1.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRUXHCVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.94%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

4.48%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

5.56%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

6.94%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

6.73%

+0.03%

Сравнение комиссий FLRUX и HCVAX

FLRUX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HCVAX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRUX и HCVAX

Дивидендная доходность FLRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности HCVAX в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund		3.58%3.69%2.72%2.78%1.77%5.82%1.48%2.14%3.67%1.81%2.07%38.78%
HCVAX
Hartford Conservative Allocation Fund		3.06%3.19%2.95%2.54%2.52%4.72%1.51%2.52%3.22%3.01%1.35%1.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FLRUX and HCVAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HCVAX has higher volatility (1.94%) compared to FLRUX (1.85%). In terms of maximum drawdown, FLRUX dropped -52.36% vs HCVAX's -31.09%.

HCVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRUX и HCVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор