PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMFX с FLBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMFX с FLBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Meeder Tactical Income Fund (FLBDX).

FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г.. FLBDX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMFX и FLBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Meeder Tactical Income Fund (FLBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMFX и FLBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		-1.70%15.28%36.53%13.79%-11.16%20.18%4.36%13.52%-3.65%20.30%
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		0.16%7.28%6.64%7.10%-5.71%-2.01%7.46%7.24%-1.67%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, FLMFX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у FLBDX с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции FLMFX превзошли акции FLBDX по среднегодовой доходности: 10.61% против 3.16% соответственно.

FLMFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
17.16%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.61%

FLBDX

1 день
0.32%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.93%
3 года*
6.55%
5 лет*
3.02%
10 лет*
3.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Muirfield Fund

Meeder Tactical Income Fund

Часто сравнивают с FLMFX:
FLMFX с VYMFLMFX с FLDFXFLMFX с FLCGXFLMFX с FLRUXFLMFX с GPIFXFLMFX с FLDOXFLMFX с COTZX
Часто сравнивают с FLBDX:
FLBDX с FLRUXFLBDX с FLFGXFLBDX с FLCGXFLBDX с FLDFXFLBDX с AFLIXFLBDX с FLDOXFLBDX с APFPX

Сравнение комиссий FLMFX и FLBDX

FLMFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FLBDX в 1.11%.

FLMFX
Meeder Muirfield Fund
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund

Доходность на риск

FLMFX vs. FLBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMFX
Ранг доходности на риск FLMFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FLBDX
Ранг доходности на риск FLBDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLBDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLBDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLBDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLBDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLBDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMFX c FLBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Meeder Tactical Income Fund (FLBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMFXFLBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.05

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.86

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.44

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

8.22

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMFX vs. FLBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMFX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FLBDX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMFX и FLBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMFXFLBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.05

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.14

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

1.08

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.96

-0.34

Корреляция

Корреляция между FLMFX и FLBDX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMFX и FLBDX

Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FLBDX в 4.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		5.55%5.55%31.99%2.83%2.76%3.39%0.58%2.69%1.50%8.25%0.72%2.72%
FLBDX
Meeder Tactical Income Fund		4.62%4.67%4.35%3.57%1.68%1.56%1.81%2.32%2.03%2.70%2.90%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FLMFX и FLBDX

Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, что больше максимальной просадки FLBDX в -8.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и FLBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMFXFLBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.42%

-8.74%

-33.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-2.20%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-8.16%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.33%

-8.74%

-15.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-1.28%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-1.95%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.65%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMFX и FLBDX

Meeder Muirfield Fund (FLMFX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Meeder Tactical Income Fund (FLBDX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что FLMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMFXFLBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

1.11%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

1.65%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

2.53%

+12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

2.66%

+11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

2.94%

+11.09%