Сравнение FLMFX с FLDOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX).
FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г.. FLDOX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FLMFX и FLDOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMFX и FLDOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | -1.70% | 15.28% | 36.53% | 13.79% | -11.16% | 20.18% | 4.36% | 13.52% | -3.65% | 20.30% |
FLDOX Meeder Moderate Allocation Fund | -0.84% | 10.49% | 14.05% | 10.91% | -10.73% | 8.74% | 5.56% | 11.13% | -2.59% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FLMFX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у FLDOX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции FLMFX превзошли акции FLDOX по среднегодовой доходности: 10.61% против 7.02% соответственно.
FLMFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.61%
FLDOX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 7.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMFX и FLDOX
FLMFX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии FLDOX в 1.36%.
Доходность на риск
FLMFX vs. FLDOX — Ранг доходности на риск
FLMFX
FLDOX
Сравнение FLMFX c FLDOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMFX | FLDOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.74 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.80 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 6.74 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMFX | FLDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.68 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.82 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FLMFX и FLDOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMFX и FLDOX
Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FLDOX в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | 5.55% | 5.55% | 31.99% | 2.83% | 2.76% | 3.39% | 0.58% | 2.69% | 1.50% | 8.25% | 0.72% | 2.72% |
FLDOX Meeder Moderate Allocation Fund | 3.65% | 3.61% | 10.96% | 2.38% | 2.83% | 6.41% | 1.04% | 1.61% | 4.82% | 4.00% | 1.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FLMFX и FLDOX
Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, что больше максимальной просадки FLDOX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и FLDOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMFX | FLDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.42% | -18.13% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -5.93% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -18.13% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.33% | -18.13% | -6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -4.45% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -4.31% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.58% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMFX и FLDOX
Meeder Muirfield Fund (FLMFX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FLMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMFX | FLDOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 3.44% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 5.49% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 8.54% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 8.23% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 8.62% | +5.41% |