PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRUX с FLCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRUX с FLCGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLRUX (Meeder Conservative Allocation Fund) and FLCGX (Meeder Quantex Fund) are both mutual funds - FLRUX is a Diversified Portfolio fund managed by Meeder Funds, while FLCGX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Meeder Funds. Over the past 10 years, FLRUX returned 4.75%/yr vs 10.62%/yr for FLCGX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLRUX charges 1.21%/yr vs 1.62%/yr for FLCGX.

Доходность

Сравнение доходности FLRUX и FLCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRUX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у FLCGX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции FLRUX уступали акциям FLCGX по среднегодовой доходности: 4.75% против 10.62% соответственно.

FLRUX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.18%
С начала года
3.76%
6 месяцев
3.80%
1 год
11.00%
3 года*
8.75%
5 лет*
3.70%
10 лет*
4.75%

FLCGX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.88%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.37%
1 год
24.13%
3 года*
25.84%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRUX и FLCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund		3.76%8.55%6.53%9.67%-10.23%4.64%6.28%10.25%-2.61%7.64%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.59%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%

Correlation

The correlation between FLRUX and FLCGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 1995 г.

0.73

The correlation between FLRUX and FLCGX shifts across timeframes, from 0.70 (10 years) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Conservative Allocation Fund

Meeder Quantex Fund

Часто сравнивают с FLRUX:
FLRUX с HCVAXFLRUX с FLFGXFLRUX с FLDOXFLRUX с FLSPXFLRUX с FLBDXFLRUX с FLDFXFLRUX с FLMFX
Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLDFXFLCGX с FLBDXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLMFX

Доходность на риск

FLRUX vs. FLCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRUX
Ранг доходности на риск FLRUX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRUX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRUX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRUX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRUX c FLCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRUXFLCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.00

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.77

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.75

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

11.85

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRUX vs. FLCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRUX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCGX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRUX и FLCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRUXFLCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.00

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FLRUX и FLCGX

Максимальная просадка FLRUX за все время составила -52.36%, что меньше максимальной просадки FLCGX в -66.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRUX и FLCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRUXFLCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-66.94%

+14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-8.86%

+4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.21%

-17.47%

+11.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-32.83%

+16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.32%

-50.45%

+34.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.70%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-12.88%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.05%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRUX и FLCGX

Текущая волатильность для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) составляет 1.85%, в то время как у Meeder Quantex Fund (FLCGX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что FLRUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRUXFLCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

3.27%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

9.33%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

12.22%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

22.38%

-16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

23.47%

-16.71%

Сравнение комиссий FLRUX и FLCGX

FLRUX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии FLCGX в 1.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRUX и FLCGX

Дивидендная доходность FLRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности FLCGX в 7.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLCGX
Meeder Quantex Fund		7.77%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund		3.58%3.69%2.72%2.78%1.77%5.82%1.48%2.14%3.67%1.81%2.07%38.78%

Часто задаваемые вопросы

FLRUX and FLCGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCGX has higher volatility (3.27%) compared to FLRUX (1.85%). In terms of maximum drawdown, FLRUX dropped -52.36% vs FLCGX's -66.94%.

FLRUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRUX и FLCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор