Сравнение FLMFX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г.. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FLMFX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMFX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | -1.70% | 15.28% | 36.53% | 13.79% | -11.16% | 20.18% | 4.36% | 13.52% | -3.65% | 20.30% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FLMFX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у GPIFX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции FLMFX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 10.61% против 2.69% соответственно.
FLMFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.61%
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMFX и GPIFX
FLMFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
FLMFX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
FLMFX
GPIFX
Сравнение FLMFX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMFX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.20 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.80 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 2.26 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMFX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.93 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.06 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FLMFX и GPIFX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMFX и GPIFX
Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности GPIFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | 5.55% | 5.55% | 31.99% | 2.83% | 2.76% | 3.39% | 0.58% | 2.69% | 1.50% | 8.25% | 0.72% | 2.72% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок FLMFX и GPIFX
Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, что больше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMFX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.42% | -16.72% | -25.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -3.50% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -16.72% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.33% | -16.72% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -2.34% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -4.07% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.24% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMFX и GPIFX
Meeder Muirfield Fund (FLMFX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что FLMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMFX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 1.40% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 1.81% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 2.76% | +12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 4.79% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 5.32% | +8.71% |