Сравнение FLMFX с FLFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Meeder Global Allocation Fund (FLFGX).
FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г.. FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FLMFX и FLFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMFX и FLFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | -1.70% | 15.28% | 36.53% | 13.79% | -11.16% | 20.18% | 4.36% | 13.52% | -3.65% | 20.30% |
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | -0.86% | 18.82% | 22.53% | 15.37% | -12.93% | 12.57% | 2.99% | 13.17% | -6.93% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FLMFX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у FLFGX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции FLMFX превзошли акции FLFGX по среднегодовой доходности: 10.61% против 8.52% соответственно.
FLMFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.61%
FLFGX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMFX и FLFGX
FLMFX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии FLFGX в 1.81%.
Доходность на риск
FLMFX vs. FLFGX — Ранг доходности на риск
FLMFX
FLFGX
Сравнение FLMFX c FLFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Meeder Global Allocation Fund (FLFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMFX | FLFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.61 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 7.47 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMFX | FLFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.61 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.61 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.29 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FLMFX и FLFGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMFX и FLFGX
Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности FLFGX в 14.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | 5.55% | 5.55% | 31.99% | 2.83% | 2.76% | 3.39% | 0.58% | 2.69% | 1.50% | 8.25% | 0.72% | 2.72% |
FLFGX Meeder Global Allocation Fund | 14.28% | 14.35% | 25.20% | 1.64% | 0.77% | 11.13% | 2.22% | 2.12% | 5.05% | 1.41% | 1.14% | 3.15% |
Просадки
Сравнение просадок FLMFX и FLFGX
Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, что меньше максимальной просадки FLFGX в -60.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и FLFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMFX | FLFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.42% | -60.31% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -10.80% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -28.54% | +10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.33% | -28.54% | +4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -6.39% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -11.56% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.33% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMFX и FLFGX
Текущая волатильность для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) составляет 5.43%, в то время как у Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что FLMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMFX | FLFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.87% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.24% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 15.71% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 15.14% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 13.90% | +0.13% |