PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMFX с FLCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMFX с FLCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX).

FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г.. FLCGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 мар. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMFX и FLCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMFX и FLCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		-1.70%15.28%36.53%13.79%-11.16%20.18%4.36%13.52%-3.65%20.30%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		-3.60%19.10%36.38%14.81%-13.77%27.27%-5.36%18.48%-12.35%13.42%

Доходность по периодам

С начала года, FLMFX показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у FLCGX с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции FLMFX превзошли акции FLCGX по среднегодовой доходности: 10.61% против 9.79% соответственно.

FLMFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.93%
1 год
17.16%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.61%

FLCGX

1 день
2.86%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.51%
3 года*
20.98%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Muirfield Fund

Meeder Quantex Fund

Часто сравнивают с FLMFX:
FLMFX с VYMFLMFX с FLDFXFLMFX с FLRUXFLMFX с GPIFXFLMFX с FLBDXFLMFX с FLDOXFLMFX с COTZX
Часто сравнивают с FLCGX:
FLCGX с QQQFLCGX с FSPGXFLCGX с FLDOXFLCGX с FLFGXFLCGX с FLRUXFLCGX с FLBDXFLCGX с FLDFX

Сравнение комиссий FLMFX и FLCGX

FLMFX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии FLCGX в 1.62%.

FLCGX
Meeder Quantex Fund
FLMFX
Meeder Muirfield Fund

Доходность на риск

FLMFX vs. FLCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMFX
Ранг доходности на риск FLMFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FLCGX
Ранг доходности на риск FLCGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMFX c FLCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMFXFLCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.57

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.55

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

7.23

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMFX vs. FLCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMFX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCGX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMFX и FLCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMFXFLCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.47

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.42

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.36

+0.27

Корреляция

Корреляция между FLMFX и FLCGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMFX и FLCGX

Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности FLCGX в 8.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMFX
Meeder Muirfield Fund		5.55%5.55%31.99%2.83%2.76%3.39%0.58%2.69%1.50%8.25%0.72%2.72%
FLCGX
Meeder Quantex Fund		8.75%8.48%39.58%1.17%2.73%16.70%0.53%0.67%0.00%2.92%2.00%17.06%

Просадки

Сравнение просадок FLMFX и FLCGX

Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, что меньше максимальной просадки FLCGX в -66.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и FLCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMFXFLCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.42%

-66.94%

+24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-11.76%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-32.83%

+14.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.33%

-50.45%

+26.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-6.25%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-12.93%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.52%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMFX и FLCGX

Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Meeder Quantex Fund (FLCGX) имеют волатильность 5.43% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMFXFLCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.71%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

9.78%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

17.47%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

22.45%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.03%

23.53%

-9.50%