PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRUX с FLSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRUX с FLSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX).

FLRUX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 июн. 1995 г.. FLSPX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 1 янв. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FLRUX и FLSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRUX и FLSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund		-0.70%8.55%6.53%9.67%-10.23%4.64%6.28%10.25%-2.61%7.64%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		-1.71%16.15%27.96%14.00%-11.49%20.56%-0.23%13.03%-3.96%19.30%

Доходность по периодам

С начала года, FLRUX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у FLSPX с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции FLRUX уступали акциям FLSPX по среднегодовой доходности: 5.12% против 9.43% соответственно.

FLRUX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.36%
1 год
6.82%
3 года*
7.27%
5 лет*
3.25%
10 лет*
5.12%

FLSPX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.51%
1 год
19.16%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.54%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Conservative Allocation Fund

Meeder Spectrum Fund

Часто сравнивают с FLRUX:
FLRUX с HCVAXFLRUX с FLFGXFLRUX с FLBDXFLRUX с FLDOXFLRUX с FLDFXFLRUX с FLMFXFLRUX с FLCGX
Часто сравнивают с FLSPX:
FLSPX с BPIRXFLSPX с AVUVFLSPX с DIAMXFLSPX с VBRFLSPX с TECLFLSPX с FLFGXFLSPX с FLCGX

Сравнение комиссий FLRUX и FLSPX

FLRUX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии FLSPX в 1.52%.

FLSPX
Meeder Spectrum Fund
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

FLRUX vs. FLSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRUX
Ранг доходности на риск FLRUX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRUX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRUX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRUX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRUX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRUX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLSPX
Ранг доходности на риск FLSPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRUX c FLSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Meeder Spectrum Fund (FLSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRUXFLSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.85

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.09

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

8.44

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRUX vs. FLSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRUX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSPX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRUX и FLSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRUXFLSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.25

Корреляция

Корреляция между FLRUX и FLSPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRUX и FLSPX

Дивидендная доходность FLRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности FLSPX в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund		3.74%3.69%2.72%2.78%1.77%5.82%1.48%2.14%3.67%1.81%2.07%38.78%
FLSPX
Meeder Spectrum Fund		4.61%4.32%17.39%8.41%2.81%5.55%0.09%0.96%1.26%6.78%2.52%1.55%

Просадки

Сравнение просадок FLRUX и FLSPX

Максимальная просадка FLRUX за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки FLSPX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRUX и FLSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRUXFLSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-27.07%

-25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-9.46%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-20.01%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.32%

-27.07%

+10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-6.65%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-5.76%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.35%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRUX и FLSPX

Текущая волатильность для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) составляет 2.66%, в то время как у Meeder Spectrum Fund (FLSPX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FLRUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRUXFLSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.41%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

9.71%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11%

15.12%

-9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

13.39%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

13.61%

-6.69%