Сравнение FLMFX с FLDFX

С начала года, FLMFX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у FLDFX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции FLMFX превзошли акции FLDFX по среднегодовой доходности: 10.61% против 8.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FLMFX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии FLDFX в 1.39%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Meeder Balanced Fund (FLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLMFX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLDFX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMFX и FLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FLMFX и FLDFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FLDFX в 3.55%

Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, что больше максимальной просадки FLDFX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и FLDFX.

Meeder Muirfield Fund (FLMFX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Meeder Balanced Fund (FLDFX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FLMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.