PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRUX с FLFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLRUX с FLFGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Meeder Global Allocation Fund (FLFGX).

FLRUX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 июн. 1995 г.. FLFGX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 30 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FLRUX и FLFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Meeder Global Allocation Fund (FLFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLRUX и FLFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund		-0.70%8.55%6.53%9.67%-10.23%4.64%6.28%10.25%-2.61%7.64%
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		-0.86%18.82%22.53%15.37%-12.93%12.57%2.99%13.17%-6.93%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, FLRUX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у FLFGX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции FLRUX уступали акциям FLFGX по среднегодовой доходности: 5.12% против 8.52% соответственно.

FLRUX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.36%
1 год
6.82%
3 года*
7.27%
5 лет*
3.25%
10 лет*
5.12%

FLFGX

1 день
2.74%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
1.51%
1 год
17.00%
3 года*
16.58%
5 лет*
9.12%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Conservative Allocation Fund

Meeder Global Allocation Fund

Часто сравнивают с FLRUX:
FLRUX с HCVAXFLRUX с FLSPXFLRUX с FLBDXFLRUX с FLDOXFLRUX с FLMFXFLRUX с FLDFXFLRUX с FLCGX
Часто сравнивают с FLFGX:
FLFGX с BOXXFLFGX с FLDFXFLFGX с FLCGXFLFGX с FLSPXFLFGX с FLBDXFLFGX с FLDOXFLFGX с FLMFX

Сравнение комиссий FLRUX и FLFGX

FLRUX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии FLFGX в 1.81%.

FLFGX
Meeder Global Allocation Fund
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

FLRUX vs. FLFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRUX
Ранг доходности на риск FLRUX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRUX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRUX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRUX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRUX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRUX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLFGX
Ранг доходности на риск FLFGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLFGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLFGX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLFGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLFGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRUX c FLFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Meeder Global Allocation Fund (FLFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRUXFLFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.67

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.61

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

7.47

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRUX vs. FLFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRUX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLFGX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRUX и FLFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRUXFLFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.29

+0.10

Корреляция

Корреляция между FLRUX и FLFGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRUX и FLFGX

Дивидендная доходность FLRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности FLFGX в 14.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund		3.74%3.69%2.72%2.78%1.77%5.82%1.48%2.14%3.67%1.81%2.07%38.78%
FLFGX
Meeder Global Allocation Fund		14.28%14.35%25.20%1.64%0.77%11.13%2.22%2.12%5.05%1.41%1.14%3.15%

Просадки

Сравнение просадок FLRUX и FLFGX

Максимальная просадка FLRUX за все время составила -52.36%, что меньше максимальной просадки FLFGX в -60.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRUX и FLFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLRUXFLFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-60.31%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-10.80%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-28.54%

+12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.32%

-28.54%

+12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-6.39%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.78%

-11.56%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.33%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRUX и FLFGX

Текущая волатильность для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) составляет 2.66%, в то время как у Meeder Global Allocation Fund (FLFGX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что FLRUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLRUXFLFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

5.87%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

9.24%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11%

15.71%

-9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

15.14%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

13.90%

-6.98%