PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLRUX с FLDOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLRUX с FLDOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLRUX (Meeder Conservative Allocation Fund) and FLDOX (Meeder Moderate Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds from Meeder Funds. Over the past 10 years, FLRUX returned 4.75%/yr vs 7.53%/yr for FLDOX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FLRUX charges 1.21%/yr vs 1.36%/yr for FLDOX.

Доходность

Сравнение доходности FLRUX и FLDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLRUX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у FLDOX с доходностью 5.96%. За последние 10 лет акции FLRUX уступали акциям FLDOX по среднегодовой доходности: 4.75% против 7.53% соответственно.

FLRUX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.18%
С начала года
3.76%
6 месяцев
3.80%
1 год
11.00%
3 года*
8.75%
5 лет*
3.70%
10 лет*
4.75%

FLDOX

1 день
-0.44%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.26%
1 год
15.55%
3 года*
12.86%
5 лет*
6.33%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLRUX и FLDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund		3.76%8.55%6.53%9.67%-10.23%4.64%6.28%10.25%-2.61%7.64%
FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund		5.96%10.49%14.05%10.91%-10.73%8.74%5.56%11.13%-2.59%15.99%

Correlation

The correlation between FLRUX and FLDOX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between FLRUX and FLDOX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meeder Conservative Allocation Fund

Meeder Moderate Allocation Fund

Часто сравнивают с FLRUX:
FLRUX с HCVAXFLRUX с FLFGXFLRUX с FLSPXFLRUX с FLCGXFLRUX с FLBDXFLRUX с FLDFXFLRUX с FLMFX
Часто сравнивают с FLDOX:
FLDOX с FLMFXFLDOX с BERIXFLDOX с FLCGXFLDOX с FLFGXFLDOX с FLBDXFLDOX с FLDFXFLDOX с FLDGX

Доходность на риск

FLRUX vs. FLDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLRUX
Ранг доходности на риск FLRUX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRUX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRUX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRUX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRUX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FLDOX
Ранг доходности на риск FLDOX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDOX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDOX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDOX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDOX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLRUX c FLDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) и Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLRUXFLDOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.24

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.24

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

2.73

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

11.65

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLRUX vs. FLDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLRUX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLDOX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLRUX и FLDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLRUXFLDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.86

-0.46

Просадки

Сравнение просадок FLRUX и FLDOX

Максимальная просадка FLRUX за все время составила -52.36%, что больше максимальной просадки FLDOX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLRUX и FLDOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLRUXFLDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.36%

-18.13%

-34.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.44%

-5.79%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.21%

-8.56%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-18.13%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.32%

-18.13%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.44%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-4.26%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.35%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FLRUX и FLDOX

Текущая волатильность для Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) составляет 1.85%, в то время как у Meeder Moderate Allocation Fund (FLDOX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что FLRUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLRUXFLDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

2.30%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.27%

5.62%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

7.04%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.25%

8.25%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

8.55%

-1.79%

Сравнение комиссий FLRUX и FLDOX

FLRUX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии FLDOX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLRUX и FLDOX

Дивидендная доходность FLRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FLDOX в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLDOX
Meeder Moderate Allocation Fund		3.41%3.61%10.96%2.38%2.83%6.41%1.04%1.61%4.82%4.00%1.64%0.00%
FLRUX
Meeder Conservative Allocation Fund		3.58%3.69%2.72%2.78%1.77%5.82%1.48%2.14%3.67%1.81%2.07%38.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FLRUX and FLDOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLDOX has higher volatility (2.30%) compared to FLRUX (1.85%). In terms of maximum drawdown, FLRUX dropped -52.36% vs FLDOX's -18.13%.

FLDOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLRUX и FLDOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор