PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLQM с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с USMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - FLQM tracks the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 7.70%/yr vs 7.81%/yr for USMF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 3.99%.

FLQM

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
6 месяцев
2.99%
С начала года
7.09%
1 год
12.17%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—

USMF

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
2.79%
С начала года
3.99%
1 год
6.49%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		7.09%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%28.56%-4.24%12.38%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		3.99%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between FLQM and USMF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.84

The correlation between FLQM and USMF shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQM и USMF

Секторы
FLQM
USMF

Потребительский циклический сектор

18.8%
10.5%

Промышленность

17.9%
7.9%

Финансовые услуги

15.1%
10.7%

Технологии

13.4%
33.2%

Здравоохранение

12.3%
9.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.3%

Энергетика

5.3%
4.8%

Недвижимость

4.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
9.8%

Коммунальные услуги

1.6%
1.9%

Сырьевые материалы

0.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

FLQM
18.8%
USMF
10.5%

Промышленность

FLQM
17.9%
USMF
7.9%

Финансовые услуги

FLQM
15.1%
USMF
10.7%

Технологии

FLQM
13.4%
USMF
33.2%

Здравоохранение

FLQM
12.3%
USMF
9.0%

Потребительский защитный сектор

FLQM
7.7%
USMF
4.3%

Энергетика

FLQM
5.3%
USMF
4.8%

Недвижимость

FLQM
4.3%
USMF
2.0%

Коммуникационные услуги

FLQM
3.3%
USMF
9.8%

Коммунальные услуги

FLQM
1.6%
USMF
1.9%

Сырьевые материалы

FLQM
0.2%
USMF
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

FLQM vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQMUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.57

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.89

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.01

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

3.16

+1.32

FLQM vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQM и USMF

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, примерно равная максимальной просадке USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-36.24%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-6.47%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-15.39%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-18.10%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.49%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-4.12%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.06%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и USMF

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 4.06%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.60%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

9.09%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

11.41%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

14.39%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

16.96%

+1.46%

Сравнение комиссий FLQM и USMF

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и USMF

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.65%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and USMF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.60%) compared to FLQM (4.06%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, USMF leads with 7.81% vs 7.70% for FLQM. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMF has performed better with a 7.81% return vs 7.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for FLQM.

FLQM has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.32% for USMF.

FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.28% for USMF.

FLQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор