PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQM с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с XMHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FLQM tracks the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index while XMHQ tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 6.90%/yr vs 9.53%/yr for XMHQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 10.27%.

FLQM

1 день
0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.66%
1 год
7.81%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

XMHQ

1 день
0.71%
1 месяц
2.77%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.61%
1 год
15.31%
3 года*
17.32%
5 лет*
9.53%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и XMHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.85%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%28.56%-4.24%10.32%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		10.27%4.71%16.79%29.51%-12.42%20.98%26.61%27.18%-9.08%10.49%

Correlation

The correlation between FLQM and XMHQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.84

The correlation between FLQM and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQM и XMHQ

Секторы
FLQM
XMHQ

Потребительский циклический сектор

18.7%
9.7%

Промышленность

18.4%
25.8%

Финансовые услуги

15.4%
15.1%

Технологии

12.4%
12.1%

Здравоохранение

12.2%
19.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.9%

Энергетика

5.4%
6.7%

Недвижимость

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
2.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.2%

Сырьевые материалы

0.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

FLQM
18.7%
XMHQ
9.7%

Промышленность

FLQM
18.4%
XMHQ
25.8%

Финансовые услуги

FLQM
15.4%
XMHQ
15.1%

Технологии

FLQM
12.4%
XMHQ
12.1%

Здравоохранение

FLQM
12.2%
XMHQ
19.7%

Потребительский защитный сектор

FLQM
7.7%
XMHQ
3.9%

Энергетика

FLQM
5.4%
XMHQ
6.7%

Недвижимость

FLQM
4.4%
XMHQ

-

Коммуникационные услуги

FLQM
3.3%
XMHQ
2.7%

Коммунальные услуги

FLQM
1.6%
XMHQ
2.2%

Сырьевые материалы

FLQM
0.2%
XMHQ
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZAFLQM с VOO
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с MDYXMHQ с RFVXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с QQQ

Доходность на риск

FLQM vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQMXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.00

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.56

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.74

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

5.09

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQM vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQMXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.00

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FLQM и XMHQ

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-58.19%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-8.85%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-24.56%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-25.47%

+2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

0.00%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-9.29%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.02%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и XMHQ

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 2.73%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.27%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

11.10%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

15.43%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

20.74%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

20.70%

-2.22%

Сравнение комиссий FLQM и XMHQ

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и XMHQ

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.50%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and XMHQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMHQ has higher volatility (4.27%) compared to FLQM (2.73%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs XMHQ's -58.19%.

On 5-year performance, XMHQ leads with 9.53% vs 6.90% for FLQM. On fees, XMHQ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMHQ has performed better with a 9.53% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMHQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FLQM.

FLQM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.55% for XMHQ.

FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while XMHQ tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.25% for XMHQ.

XMHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор