PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQM с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLQM и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.38%
2.86%
FLQM
XMHQ

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 20.18%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 24.65%.


FLQM

С начала года

20.18%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

12.18%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.65%

10 лет (среднегодовая)

N/A

XMHQ

С начала года

24.65%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

3.87%

1 год

33.79%

5 лет (среднегодовая)

17.70%

10 лет (среднегодовая)

12.24%

Основные характеристики


FLQMXMHQ
Коэф-т Шарпа2.491.91
Коэф-т Сортино3.542.71
Коэф-т Омега1.431.32
Коэф-т Кальмара4.643.33
Коэф-т Мартина12.568.11
Индекс Язвы2.48%4.22%
Дневная вол-ть12.52%17.91%
Макс. просадка-37.26%-58.19%
Текущая просадка-1.07%-1.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQM и XMHQ

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.


FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
График комиссии FLQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии XMHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FLQM и XMHQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQM c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQM, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.491.91
Коэффициент Сортино FLQM, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.542.71
Коэффициент Омега FLQM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.32
Коэффициент Кальмара FLQM, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.643.33
Коэффициент Мартина FLQM, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.568.11
FLQM
XMHQ

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
1.91
FLQM
XMHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и XMHQ

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности XMHQ в 4.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
1.23%1.27%1.33%1.05%1.09%1.36%1.45%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
4.83%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%1.11%

Просадки

Сравнение просадок FLQM и XMHQ

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
-1.06%
FLQM
XMHQ

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и XMHQ

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 3.92%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
5.60%
FLQM
XMHQ