PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQM с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLQMXMHQ
Дох-ть с нач. г.21.48%25.99%
Дох-ть за 1 год36.94%40.22%
Дох-ть за 3 года8.11%11.37%
Дох-ть за 5 лет13.90%18.01%
Коэф-т Шарпа3.022.35
Коэф-т Сортино4.313.29
Коэф-т Омега1.531.39
Коэф-т Кальмара4.084.14
Коэф-т Мартина15.7110.18
Индекс Язвы2.45%4.19%
Дневная вол-ть12.74%18.13%
Макс. просадка-37.26%-58.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FLQM и XMHQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и XMHQ

С начала года, FLQM показывает доходность 21.48%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью 25.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.99%
3.47%
FLQM
XMHQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQM и XMHQ

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.


FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
График комиссии FLQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии XMHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQM c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLQM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQM, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLQM, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLQM, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLQM, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLQM, с текущим значением в 15.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.71
XMHQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XMHQ, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XMHQ, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XMHQ, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XMHQ, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XMHQ, с текущим значением в 10.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.18

Сравнение коэффициента Шарпа FLQM и XMHQ

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMHQ равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
2.35
FLQM
XMHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и XMHQ

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности XMHQ в 4.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
1.21%1.27%1.33%1.05%1.09%1.36%1.45%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
4.78%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%1.11%

Просадки

Сравнение просадок FLQM и XMHQ

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FLQM
XMHQ

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и XMHQ

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 3.69%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69%
5.51%
FLQM
XMHQ