PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLQM с AFMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с AFMC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FLQM is passively managed, while AFMC is actively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 7.60%/yr vs 11.14%/yr for AFMC. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for AFMC.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и AFMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у AFMC с доходностью 20.81%.

FLQM

1 день
-0.10%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
6.44%
С начала года
9.60%
1 год
13.41%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%

AFMC

1 день
-0.77%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
13.59%
С начала года
20.81%
1 год
29.73%
3 года*
18.91%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—
Всё время*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AFMC

First Trust Active Factor Mid Cap ETF
$1.01M$1.55M$1.20M

FLQM

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
$6.53M$6.18M$6.26M

Сравнение доходности по годам FLQM и AFMC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		9.60%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%3.69%
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		20.81%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%1.97%

Correlation

The correlation between FLQM and AFMC is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.89

The correlation between FLQM and AFMC shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQM и AFMC

Секторы
FLQM
AFMC

Промышленность

17.7%
18.3%

Финансовые услуги

16.9%
11.0%

Потребительский циклический сектор

15.4%
14.4%

Здравоохранение

15.2%
11.0%

Технологии

11.7%
21.7%

Потребительский защитный сектор

8.9%
3.8%

Энергетика

5.0%
3.8%

Недвижимость

3.6%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Сырьевые материалы

1.1%
6.1%

Промышленность

FLQM
17.7%
AFMC
18.3%

Финансовые услуги

FLQM
16.9%
AFMC
11.0%

Потребительский циклический сектор

FLQM
15.4%
AFMC
14.4%

Здравоохранение

FLQM
15.2%
AFMC
11.0%

Технологии

FLQM
11.7%
AFMC
21.7%

Потребительский защитный сектор

FLQM
8.9%
AFMC
3.8%

Энергетика

FLQM
5.0%
AFMC
3.8%

Недвижимость

FLQM
3.6%
AFMC
6.5%

Коммуникационные услуги

FLQM
2.4%
AFMC
1.5%

Коммунальные услуги

FLQM
2.1%
AFMC
1.1%

Сырьевые материалы

FLQM
1.1%
AFMC
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с FNKFLQM с COWZFLQM с CZAFLQM с VOO
Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWMAFMC с VOT

Доходность на риск

FLQM vs. AFMC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLQM c AFMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQMAFMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.98

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.87

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.64

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

13.23

-8.29

FLQM vs. AFMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа AFMC равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и AFMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQM и AFMC

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки AFMC в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и AFMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMAFMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-42.14%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-8.20%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-21.99%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-25.40%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.77%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.44%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.25%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и AFMC

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что FLQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMAFMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.46%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

11.14%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

15.06%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

18.87%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

22.74%

-4.34%

Сравнение комиссий FLQM и AFMC

FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AFMC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и AFMC

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности AFMC в 0.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.68%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.61%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and AFMC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQM has higher volatility (4.49%) compared to AFMC (3.46%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs AFMC's -42.14%.

On 5-year performance, AFMC leads with 11.14% vs 7.60% for FLQM. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, AFMC has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 11.14% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

FLQM has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.68% for AFMC.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.65% for AFMC.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и AFMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор