PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQM с AFMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с AFMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FLQM is passively managed, while AFMC is actively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 6.76%/yr vs 10.49%/yr for AFMC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for AFMC.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и AFMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у AFMC с доходностью 16.54%.

FLQM

1 день
0.02%
1 месяц
1.37%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.13%
1 год
6.77%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
—

AFMC

1 день
0.05%
1 месяц
4.34%
С начала года
16.54%
6 месяцев
17.09%
1 год
28.05%
3 года*
20.73%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и AFMC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.21%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%2.87%
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.54%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%

Correlation

The correlation between FLQM and AFMC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.90

The correlation between FLQM and AFMC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQM и AFMC

Секторы
FLQM
AFMC

Потребительский циклический сектор

18.7%
13.8%

Промышленность

18.4%
17.5%

Финансовые услуги

15.4%
11.2%

Технологии

12.4%
20.8%

Здравоохранение

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.2%

Энергетика

5.4%
3.7%

Недвижимость

4.4%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.9%

Коммунальные услуги

1.6%
1.5%

Сырьевые материалы

0.2%
5.6%

Потребительский циклический сектор

FLQM
18.7%
AFMC
13.8%

Промышленность

FLQM
18.4%
AFMC
17.5%

Финансовые услуги

FLQM
15.4%
AFMC
11.2%

Технологии

FLQM
12.4%
AFMC
20.8%

Здравоохранение

FLQM
12.2%
AFMC
12.3%

Потребительский защитный сектор

FLQM
7.7%
AFMC
5.2%

Энергетика

FLQM
5.4%
AFMC
3.7%

Недвижимость

FLQM
4.4%
AFMC
5.9%

Коммуникационные услуги

FLQM
3.3%
AFMC
1.9%

Коммунальные услуги

FLQM
1.6%
AFMC
1.5%

Сырьевые материалы

FLQM
0.2%
AFMC
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с CZAFLQM с VOO
Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWMAFMC с VOT

Доходность на риск

FLQM vs. AFMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c AFMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQMAFMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.89

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.74

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

3.43

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

12.40

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQM vs. AFMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа AFMC равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и AFMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQMAFMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.89

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.56

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FLQM и AFMC

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки AFMC в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и AFMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMAFMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-42.14%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-8.20%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-21.99%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-25.40%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

0.00%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-7.62%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.27%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и AFMC

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 2.75%, в то время как у First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMAFMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.71%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

11.00%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

14.94%

-2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

18.96%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

22.93%

-4.45%

Сравнение комиссий FLQM и AFMC

FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AFMC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и AFMC

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности AFMC в 0.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.78%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.51%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and AFMC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFMC has higher volatility (4.71%) compared to FLQM (2.75%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs AFMC's -42.14%.

On 5-year performance, AFMC leads with 10.49% vs 6.76% for FLQM. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 10.49% return vs 6.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

FLQM has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.78% for AFMC.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.65% for AFMC.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и AFMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор