PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLQM с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с COWZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 7.60%/yr vs 11.17%/yr for COWZ. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 13.59%.

FLQM

1 день
-0.10%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
6.44%
С начала года
9.60%
1 год
13.41%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%

COWZ

1 день
-0.22%
1 месяц
6.77%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.59%
1 год
24.65%
3 года*
12.39%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
Всё время*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF
$78.02M$64.36M$62.16M

FLQM

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
$6.53M$6.18M$6.26M

Сравнение доходности по годам FLQM и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		9.60%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%28.56%-4.24%10.32%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		13.59%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%12.23%

Correlation

The correlation between FLQM and COWZ is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.78

The correlation between FLQM and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQM и COWZ

Секторы
FLQM
COWZ

Промышленность

17.7%
8.4%

Финансовые услуги

16.9%

-

Потребительский циклический сектор

15.4%
14.3%

Здравоохранение

15.2%
19.9%

Технологии

11.7%
22.9%

Потребительский защитный сектор

8.9%
10.6%

Энергетика

5.0%
11.2%

Недвижимость

3.6%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
8.8%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

1.1%
4.0%

Промышленность

FLQM
17.7%
COWZ
8.4%

Финансовые услуги

FLQM
16.9%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

FLQM
15.4%
COWZ
14.3%

Здравоохранение

FLQM
15.2%
COWZ
19.9%

Технологии

FLQM
11.7%
COWZ
22.9%

Потребительский защитный сектор

FLQM
8.9%
COWZ
10.6%

Энергетика

FLQM
5.0%
COWZ
11.2%

Недвижимость

FLQM
3.6%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

FLQM
2.4%
COWZ
8.8%

Коммунальные услуги

FLQM
2.1%
COWZ

-

Сырьевые материалы

FLQM
1.1%
COWZ
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZAFLQM с VOO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VFLOCOWZ с VOOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

FLQM vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLQM c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQMCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.09

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.09

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

4.16

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

12.18

-7.24

FLQM vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQM и COWZ

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-38.63%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-5.95%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-22.00%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-22.00%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.22%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-4.76%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.03%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и COWZ

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 4.49%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.95%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

8.82%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

11.85%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

17.68%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

19.86%

-1.46%

Сравнение комиссий FLQM и COWZ

FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и COWZ

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности COWZ в 1.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.82%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.61%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and COWZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (4.95%) compared to FLQM (4.49%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 11.17% vs 7.60% for FLQM. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 11.17% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.61% for FLQM.

FLQM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор