PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQM с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 6.90%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

FLQM

1 день
0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.66%
1 год
7.81%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.85%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%28.56%-4.24%10.32%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%13.16%

Correlation

The correlation between FLQM and COWZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.78

The correlation between FLQM and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQM и COWZ

Секторы
FLQM
COWZ

Потребительский циклический сектор

18.7%
11.7%

Промышленность

18.4%
8.4%

Финансовые услуги

15.4%

-

Технологии

12.4%
16.0%

Здравоохранение

12.2%
21.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
10.9%

Энергетика

5.4%
16.9%

Недвижимость

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
10.4%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

0.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

FLQM
18.7%
COWZ
11.7%

Промышленность

FLQM
18.4%
COWZ
8.4%

Финансовые услуги

FLQM
15.4%
COWZ

-

Технологии

FLQM
12.4%
COWZ
16.0%

Здравоохранение

FLQM
12.2%
COWZ
21.8%

Потребительский защитный сектор

FLQM
7.7%
COWZ
10.9%

Энергетика

FLQM
5.4%
COWZ
16.9%

Недвижимость

FLQM
4.4%
COWZ

-

Коммуникационные услуги

FLQM
3.3%
COWZ
10.4%

Коммунальные услуги

FLQM
1.6%
COWZ

-

Сырьевые материалы

FLQM
0.2%
COWZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZAFLQM с VOO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

FLQM vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQMCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.06

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.05

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

4.57

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

12.47

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQM vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQMCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.06

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.65

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FLQM и COWZ

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-38.63%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-5.00%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-22.00%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-22.00%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.80%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.80%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.83%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и COWZ

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FLQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.50%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

7.12%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

11.08%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

17.63%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

19.92%

-1.44%

Сравнение комиссий FLQM и COWZ

FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и COWZ

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.50%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and COWZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQM has higher volatility (2.73%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.60% vs 6.90% for FLQM. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.60% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.50% for FLQM.

FLQM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор