PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQM с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLQMCOWZ
Дох-ть с нач. г.21.48%17.56%
Дох-ть за 1 год36.94%26.92%
Дох-ть за 3 года8.11%10.60%
Дох-ть за 5 лет13.90%17.16%
Коэф-т Шарпа3.022.08
Коэф-т Сортино4.312.98
Коэф-т Омега1.531.36
Коэф-т Кальмара4.083.75
Коэф-т Мартина15.718.93
Индекс Язвы2.45%3.19%
Дневная вол-ть12.74%13.69%
Макс. просадка-37.26%-38.63%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FLQM и COWZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и COWZ

С начала года, FLQM показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 17.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.99%
8.85%
FLQM
COWZ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQM и COWZ

FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FLQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQM c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLQM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQM, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLQM, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLQM, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLQM, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLQM, с текущим значением в 15.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.71
COWZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа COWZ, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино COWZ, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега COWZ, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара COWZ, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина COWZ, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.93

Сравнение коэффициента Шарпа FLQM и COWZ

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02
2.08
FLQM
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и COWZ

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности COWZ в 1.81%


TTM20232022202120202019201820172016
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
1.21%1.27%1.33%1.05%1.09%1.36%1.45%1.14%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.81%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок FLQM и COWZ

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FLQM
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и COWZ

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 3.69%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69%
3.94%
FLQM
COWZ