PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQM с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLQM и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.38%
10.00%
FLQM
COWZ

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 16.97%.


FLQM

С начала года

20.18%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

12.18%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.65%

10 лет (среднегодовая)

N/A

COWZ

С начала года

16.97%

1 месяц

3.83%

6 месяцев

10.68%

1 год

22.98%

5 лет (среднегодовая)

16.94%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLQMCOWZ
Коэф-т Шарпа2.491.74
Коэф-т Сортино3.542.52
Коэф-т Омега1.431.30
Коэф-т Кальмара4.643.11
Коэф-т Мартина12.567.36
Индекс Язвы2.48%3.20%
Дневная вол-ть12.52%13.55%
Макс. просадка-37.26%-38.63%
Текущая просадка-1.07%-0.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQM и COWZ

FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.


COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FLQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FLQM и COWZ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQM c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQM, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.491.74
Коэффициент Сортино FLQM, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.542.52
Коэффициент Омега FLQM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.30
Коэффициент Кальмара FLQM, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.643.11
Коэффициент Мартина FLQM, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.567.36
FLQM
COWZ

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
1.74
FLQM
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и COWZ

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности COWZ в 1.82%


TTM20232022202120202019201820172016
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
1.23%1.27%1.33%1.05%1.09%1.36%1.45%1.14%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%

Просадки

Сравнение просадок FLQM и COWZ

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
-0.50%
FLQM
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и COWZ

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 3.92% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
3.90%
FLQM
COWZ