PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQM с CZA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с CZA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FLQM tracks the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index while CZA tracks the Zacks Mid-Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 6.90%/yr vs 6.84%/yr for CZA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for CZA.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и CZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у CZA с доходностью 6.96%.

FLQM

1 день
0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.66%
1 год
7.81%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

CZA

1 день
0.93%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.96%
6 месяцев
7.56%
1 год
14.51%
3 года*
13.05%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и CZA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.85%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%28.56%-4.24%10.32%
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		6.96%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-8.89%12.30%

Correlation

The correlation between FLQM and CZA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.84

The correlation between FLQM and CZA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQM и CZA

Секторы
FLQM
CZA

Потребительский циклический сектор

18.7%
6.2%

Промышленность

18.4%
16.0%

Финансовые услуги

15.4%
23.8%

Технологии

12.4%
10.5%

Здравоохранение

12.2%
12.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.9%

Энергетика

5.4%
0.8%

Недвижимость

4.4%
10.5%

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%
10.6%

Сырьевые материалы

0.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

FLQM
18.7%
CZA
6.2%

Промышленность

FLQM
18.4%
CZA
16.0%

Финансовые услуги

FLQM
15.4%
CZA
23.8%

Технологии

FLQM
12.4%
CZA
10.5%

Здравоохранение

FLQM
12.2%
CZA
12.6%

Потребительский защитный сектор

FLQM
7.7%
CZA
2.9%

Энергетика

FLQM
5.4%
CZA
0.8%

Недвижимость

FLQM
4.4%
CZA
10.5%

Коммуникационные услуги

FLQM
3.3%
CZA

-

Коммунальные услуги

FLQM
1.6%
CZA
10.6%

Сырьевые материалы

FLQM
0.2%
CZA
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с VOO
Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с RNMCCZA с POAGXCZA с IWF

Доходность на риск

FLQM vs. CZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c CZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQMCZADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.14

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.73

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.58

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

6.04

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQM vs. CZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа CZA равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и CZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQMCZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.14

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FLQM и CZA

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки CZA в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и CZA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMCZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-53.20%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-9.21%

+1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-18.92%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-18.92%

-3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

0.00%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-6.88%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.41%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и CZA

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 2.73%, в то время как у Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMCZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.13%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.34%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

12.79%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.14%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

19.28%

-0.80%

Сравнение комиссий FLQM и CZA

FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CZA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и CZA

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности CZA в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.46%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.50%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FLQM and CZA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CZA has higher volatility (3.13%) compared to FLQM (2.73%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs CZA's -53.20%.

On 5-year performance, FLQM leads with 6.90% vs 6.84% for CZA. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLQM has performed better with a 6.90% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.

FLQM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.46% for CZA.

FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while CZA tracks Zacks Mid-Cap Core Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.69% for CZA.

CZA currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и CZA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор