Сравнение FLQM с CZA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA).
FLQM и CZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLQM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLQM и CZA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLQM и CZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | -2.01% | 5.16% | 14.32% | 17.47% | -12.95% | 28.76% | 15.50% | 28.56% | -4.24% | 10.32% |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.36% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 12.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FLQM показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у CZA с доходностью 0.36%.
FLQM
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- —
CZA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLQM и CZA
FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CZA в 0.69%.
Доходность на риск
FLQM vs. CZA — Ранг доходности на риск
FLQM
CZA
Сравнение FLQM c CZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLQM | CZA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.49 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.81 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 2.74 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLQM | CZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.46 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FLQM и CZA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQM и CZA
Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что сопоставимо с доходностью CZA в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.56% | 1.49% | 1.28% | 1.27% | 1.33% | 1.05% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок FLQM и CZA
Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки CZA в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и CZA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLQM | CZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -53.20% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -13.43% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -18.92% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -6.03% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -6.93% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.17% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLQM и CZA
Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 3.73%, в то время как у Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLQM | CZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.16% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 9.39% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.44% | 17.87% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 16.12% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 19.26% | -0.66% |