Сравнение FLQM с JPSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE).
FLQM и JPSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLQM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLQM или JPSE.
Основные характеристики
| FLQM | JPSE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.48% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 36.94% | 36.53% |
| Дох-ть за 3 года | 8.11% | 4.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.90% | 12.24% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 4.31 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 4.08 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 15.71 | 11.28 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 3.41% |
| Дневная вол-ть | 12.74% | 19.40% |
| Макс. просадка | -37.26% | -43.02% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FLQM и JPSE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLQM и JPSE
С начала года, FLQM показывает доходность 21.48%, что значительно выше, чем у JPSE с доходностью 17.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLQM и JPSE
FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPSE в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLQM c JPSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQM и JPSE
Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности JPSE в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.21% | 1.27% | 1.33% | 1.05% | 1.09% | 1.36% | 1.45% | 1.14% | 0.00% |
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.58% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок FLQM и JPSE
Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и JPSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLQM и JPSE
Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 3.69%, в то время как у JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.