PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLQM с JPSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLQM и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.38%
13.88%
FLQM
JPSE

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 20.18%, что значительно выше, чем у JPSE с доходностью 15.62%.


FLQM

С начала года

20.18%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

12.18%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.65%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JPSE

С начала года

15.62%

1 месяц

5.92%

6 месяцев

14.80%

1 год

28.45%

5 лет (среднегодовая)

11.92%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FLQMJPSE
Коэф-т Шарпа2.491.55
Коэф-т Сортино3.542.28
Коэф-т Омега1.431.28
Коэф-т Кальмара4.642.05
Коэф-т Мартина12.568.45
Индекс Язвы2.48%3.46%
Дневная вол-ть12.52%18.84%
Макс. просадка-37.26%-43.02%
Текущая просадка-1.07%-1.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLQM и JPSE

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPSE в 0.29%.


FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
График комиссии FLQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии JPSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FLQM и JPSE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLQM c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLQM, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.491.55
Коэффициент Сортино FLQM, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.542.28
Коэффициент Омега FLQM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.28
Коэффициент Кальмара FLQM, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.642.05
Коэффициент Мартина FLQM, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.568.45
FLQM
JPSE

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа JPSE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
1.55
FLQM
JPSE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и JPSE

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности JPSE в 1.61%


TTM20232022202120202019201820172016
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
1.23%1.27%1.33%1.05%1.09%1.36%1.45%1.14%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
1.61%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Просадки

Сравнение просадок FLQM и JPSE

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и JPSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
-1.81%
FLQM
JPSE

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и JPSE

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 3.92%, в то время как у JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.92%
7.17%
FLQM
JPSE