PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLQM с FNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с FNK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and FNK (First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while FNK is a Small Cap Value Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 7.60%/yr vs 9.11%/yr for FNK. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for FNK.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и FNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у FNK с доходностью 16.13%.

FLQM

1 день
-0.10%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
6.44%
С начала года
9.60%
1 год
13.41%
3 года*
11.90%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
Всё время*
11.40%

FNK

1 день
-0.87%
1 месяц
4.11%
6 месяцев
6.76%
С начала года
16.13%
1 год
23.77%
3 года*
11.65%
5 лет*
9.11%
10 лет*
9.84%
Всё время*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FLQM

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
$6.53M$6.18M$6.26M

FNK

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
$155.45K$194.69K$278.14K

Сравнение доходности по годам FLQM и FNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		9.60%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%28.56%-4.24%10.32%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		16.13%5.65%6.65%21.03%-7.24%33.60%1.23%20.56%-14.72%8.49%

Correlation

The correlation between FLQM and FNK is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.79

The correlation between FLQM and FNK shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQM и FNK

Секторы
FLQM
FNK

Промышленность

17.7%
10.2%

Финансовые услуги

16.9%
26.5%

Потребительский циклический сектор

15.4%
16.8%

Здравоохранение

15.2%
4.4%

Технологии

11.7%
7.1%

Потребительский защитный сектор

8.9%
5.3%

Энергетика

5.0%
8.8%

Недвижимость

3.6%
7.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.3%

Коммунальные услуги

2.1%
4.9%

Сырьевые материалы

1.1%
6.2%

Промышленность

FLQM
17.7%
FNK
10.2%

Финансовые услуги

FLQM
16.9%
FNK
26.5%

Потребительский циклический сектор

FLQM
15.4%
FNK
16.8%

Здравоохранение

FLQM
15.2%
FNK
4.4%

Технологии

FLQM
11.7%
FNK
7.1%

Потребительский защитный сектор

FLQM
8.9%
FNK
5.3%

Энергетика

FLQM
5.0%
FNK
8.8%

Недвижимость

FLQM
3.6%
FNK
7.1%

Коммуникационные услуги

FLQM
2.4%
FNK
1.3%

Коммунальные услуги

FLQM
2.1%
FNK
4.9%

Сырьевые материалы

FLQM
1.1%
FNK
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с AFMCFLQM с CZAFLQM с VOO
Часто сравнивают с FNK:
FNK с MDYVFNK с FNCMXFNK с GETGXFNK с VOEFNK с DISVXFNK с DISVFNK с VOO

Доходность на риск

FLQM vs. FNK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FNK
Ранг доходности на риск FNK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FLQM c FNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQMFNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.63

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.52

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.62

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

7.80

-2.86

FLQM vs. FNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FNK равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и FNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQM и FNK

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FNK в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и FNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMFNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-50.70%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-9.13%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-25.16%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-25.16%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.87%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-6.78%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.06%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и FNK

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund (FNK) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что FLQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMFNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.18%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

9.58%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

14.68%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.47%

20.89%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

23.75%

-5.35%

Сравнение комиссий FLQM и FNK

FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FNK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и FNK

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности FNK в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.61%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%0.00%0.00%
FNK
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund		1.41%1.53%1.63%1.76%1.66%1.27%1.61%1.82%1.76%1.40%1.38%1.45%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and FNK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLQM has higher volatility (4.49%) compared to FNK (4.18%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs FNK's -50.70%.

On 5-year performance, FNK leads with 9.11% vs 7.60% for FLQM. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FNK has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNK has performed better with a 9.11% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for FNK.

FLQM has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.41% for FNK.

FLQM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FNK is Small Cap Value Equities. FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while FNK tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.70% for FNK.

FNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и FNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор