Сравнение FLQM с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
FLQM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLQM или FSMDX.
Основные характеристики
| FLQM | FSMDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.48% | 21.58% |
| Дох-ть за 1 год | 36.94% | 38.67% |
| Дох-ть за 3 года | 8.11% | 4.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.90% | 10.89% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 4.31 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 4.08 | 2.10 |
| Коэф-т Мартина | 15.71 | 17.54 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 12.74% | 13.55% |
| Макс. просадка | -37.26% | -40.35% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FLQM и FSMDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FLQM и FSMDX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLQM показывает доходность 21.48%, а FSMDX немного выше – 21.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLQM и FSMDX
FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLQM c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLQM и FSMDX
Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FSMDX в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.21% | 1.27% | 1.33% | 1.05% | 1.09% | 1.36% | 1.45% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.94% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок FLQM и FSMDX
Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLQM и FSMDX
Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 3.69%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.