PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FLQM с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLQM с FSMDX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

FLQM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLQM или FSMDX.

Корреляция

Корреляция между FLQM и FSMDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLQM:

0.34

FSMDX:

0.49

Коэф-т Сортино

FLQM:

0.63

FSMDX:

0.81

Коэф-т Омега

FLQM:

1.08

FSMDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FLQM:

0.32

FSMDX:

0.43

Коэф-т Мартина

FLQM:

1.04

FSMDX:

1.43

Индекс Язвы

FLQM:

5.98%

FSMDX:

6.57%

Дневная вол-ть

FLQM:

18.02%

FSMDX:

19.63%

Макс. просадка

FLQM:

-37.26%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

FLQM:

-7.03%

FSMDX:

-6.43%

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.87%.

FLQM

С начала года

0.22%

1 месяц

9.10%

6 месяцев

-4.92%

1 год

6.08%

5 лет

16.31%

10 лет

N/A

FSMDX

С начала года

1.87%

1 месяц

12.53%

6 месяцев

-3.71%

1 год

9.47%

5 лет

14.06%

10 лет

8.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FLQM и FSMDX

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLQM и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг риск-скорректированной доходности FLQM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLQM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLQM c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и FSMDX

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FSMDX в 1.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.33%1.28%1.27%1.33%1.05%1.09%1.36%1.43%1.14%0.00%0.00%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.15%1.17%1.39%1.59%1.10%1.37%1.42%1.85%1.32%1.35%2.29%3.82%

Просадки

Сравнение просадок FLQM и FSMDX

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и FSMDX

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 5.32%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...