PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQM с SMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с SMOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and SMOT (VanEck Morningstar SMID Moat ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FLQM tracks the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index while SMOT tracks the Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. Both are passively managed. Over the past 3 years, FLQM returned 11.66%/yr vs 12.55%/yr for SMOT. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for SMOT.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и SMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у SMOT с доходностью 8.04%.

FLQM

1 день
0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.66%
1 год
7.81%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

SMOT

1 день
0.93%
1 месяц
4.43%
С начала года
8.04%
6 месяцев
8.53%
1 год
18.20%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и SMOT

2026 (YTD)2025202420232022
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.85%5.16%14.32%17.47%6.50%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		8.04%6.46%10.71%17.31%5.41%

Correlation

The correlation between FLQM and SMOT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.93

The correlation between FLQM and SMOT has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLQM и SMOT

Секторы
FLQM
SMOT

Потребительский циклический сектор

18.7%
13.1%

Промышленность

18.4%
12.0%

Финансовые услуги

15.4%
6.0%

Технологии

12.4%
22.2%

Здравоохранение

12.2%
18.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.8%

Энергетика

5.4%
4.7%

Недвижимость

4.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.4%

Коммунальные услуги

1.6%
2.7%

Сырьевые материалы

0.2%
8.1%

Потребительский циклический сектор

FLQM
18.7%
SMOT
13.1%

Промышленность

FLQM
18.4%
SMOT
12.0%

Финансовые услуги

FLQM
15.4%
SMOT
6.0%

Технологии

FLQM
12.4%
SMOT
22.2%

Здравоохранение

FLQM
12.2%
SMOT
18.3%

Потребительский защитный сектор

FLQM
7.7%
SMOT
7.8%

Энергетика

FLQM
5.4%
SMOT
4.7%

Недвижимость

FLQM
4.4%
SMOT
2.6%

Коммуникационные услуги

FLQM
3.3%
SMOT
2.4%

Коммунальные услуги

FLQM
1.6%
SMOT
2.7%

Сырьевые материалы

FLQM
0.2%
SMOT
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

VanEck Morningstar SMID Moat ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA
Часто сравнивают с SMOT:
SMOT с MOATSMOT с INCMSMOT с IWMSMOT с VOOSMOT с XSVMSMOT с IJRSMOT с SDVY

Доходность на риск

FLQM vs. SMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SMOT
Ранг доходности на риск SMOT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c SMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQMSMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.29

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.98

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.05

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

6.57

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQM vs. SMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа SMOT равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и SMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQMSMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.29

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.72

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FLQM и SMOT

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки SMOT в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и SMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMSMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-23.36%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-8.91%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-23.36%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

0.00%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-4.81%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.78%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и SMOT

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 2.73%, в то время как у VanEck Morningstar SMID Moat ETF (SMOT) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMSMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.03%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.50%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

14.12%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

18.42%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

18.42%

+0.06%

Сравнение комиссий FLQM и SMOT

FLQM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMOT в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и SMOT

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SMOT в 1.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.50%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%
SMOT
VanEck Morningstar SMID Moat ETF		1.27%1.37%1.18%0.65%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and SMOT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMOT has higher volatility (3.03%) compared to FLQM (2.73%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs SMOT's -23.36%.

On 3-year performance, SMOT leads with 12.55% vs 11.66% for FLQM. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMOT has performed better with a 12.55% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for SMOT.

FLQM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.27% for SMOT.

FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while SMOT tracks Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. They also come from different issuers: Franklin Templeton and VanEck. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.49% for SMOT.

SMOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и SMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор