PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQM с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с SCHM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FLQM tracks the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 6.99%/yr vs 8.42%/yr for SCHM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 3.08%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 22.04%.

FLQM

1 день
0.14%
1 месяц
1.47%
С начала года
3.08%
6 месяцев
1.53%
1 год
9.23%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

SCHM

1 день
1.96%
1 месяц
4.00%
С начала года
22.04%
6 месяцев
19.62%
1 год
34.41%
3 года*
18.54%
5 лет*
8.42%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		3.08%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%28.56%-4.24%10.32%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		22.04%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%12.06%

Correlation

The correlation between FLQM and SCHM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.85

The correlation between FLQM and SCHM shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQM и SCHM

Секторы
FLQM
SCHM

Потребительский циклический сектор

18.8%
10.8%

Промышленность

17.9%
21.7%

Финансовые услуги

15.1%
10.9%

Технологии

13.4%
22.1%

Здравоохранение

12.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.4%

Энергетика

5.3%
3.4%

Недвижимость

4.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.6%

Коммунальные услуги

1.6%
2.9%

Сырьевые материалы

0.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

FLQM
18.8%
SCHM
10.8%

Промышленность

FLQM
17.9%
SCHM
21.7%

Финансовые услуги

FLQM
15.1%
SCHM
10.9%

Технологии

FLQM
13.4%
SCHM
22.1%

Здравоохранение

FLQM
12.3%
SCHM
10.9%

Потребительский защитный сектор

FLQM
7.7%
SCHM
3.4%

Энергетика

FLQM
5.3%
SCHM
3.4%

Недвижимость

FLQM
4.3%
SCHM
6.4%

Коммуникационные услуги

FLQM
3.3%
SCHM
2.6%

Коммунальные услуги

FLQM
1.6%
SCHM
2.9%

Сырьевые материалы

FLQM
0.2%
SCHM
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

FLQM vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLQMSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
2.12

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.95

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.71

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

14.81

-11.43

FLQM vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа SCHM равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLQM и SCHM

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-42.43%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-9.32%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-23.27%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-26.46%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-5.64%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.33%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и SCHM

Текущая волатильность для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) составляет 3.19%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что FLQM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.91%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

12.69%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

16.37%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

19.68%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

20.49%

-2.05%

Сравнение комиссий FLQM и SCHM

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и SCHM

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SCHM в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.48%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.21%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and SCHM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (5.91%) compared to FLQM (3.19%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs SCHM's -42.43%.

On 5-year performance, SCHM leads with 8.42% vs 6.99% for FLQM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHM has performed better with a 8.42% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for FLQM.

FLQM has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.21% for SCHM.

FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.04% for SCHM.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор