PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLQM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLQM с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLQM returned 6.90%/yr vs 13.98%/yr for VOO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLQM charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FLQM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLQM показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

FLQM

1 день
0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.66%
1 год
7.81%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLQM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.85%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%28.56%-4.24%10.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%13.84%

Correlation

The correlation between FLQM and VOO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.77

The correlation between FLQM and VOO shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLQM и VOO

Секторы
FLQM
VOO

Потребительский циклический сектор

18.7%
10.2%

Промышленность

18.4%
8.3%

Финансовые услуги

15.4%
11.6%

Технологии

12.4%
35.7%

Здравоохранение

12.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Энергетика

5.4%
3.5%

Недвижимость

4.4%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
11.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.4%

Сырьевые материалы

0.2%
1.8%

Потребительский циклический сектор

FLQM
18.7%
VOO
10.2%

Промышленность

FLQM
18.4%
VOO
8.3%

Финансовые услуги

FLQM
15.4%
VOO
11.6%

Технологии

FLQM
12.4%
VOO
35.7%

Здравоохранение

FLQM
12.2%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

FLQM
7.7%
VOO
4.9%

Энергетика

FLQM
5.4%
VOO
3.5%

Недвижимость

FLQM
4.4%
VOO
1.9%

Коммуникационные услуги

FLQM
3.3%
VOO
11.3%

Коммунальные услуги

FLQM
1.6%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

FLQM
0.2%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FLQM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLQM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLQMVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.44

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.31

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.23

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

15.03

-12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLQM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLQM на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLQM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLQMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.44

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.89

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FLQM и VOO

Максимальная просадка FLQM за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLQM и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLQMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-33.99%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.57%

-8.90%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-18.69%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-24.52%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.32%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-3.69%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.91%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FLQM и VOO

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.73% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLQMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.78%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

8.90%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

11.80%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.81%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

18.00%

+0.48%

Сравнение комиссий FLQM и VOO

FLQM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLQM и VOO

Дивидендная доходность FLQM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.50%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FLQM and VOO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to FLQM (2.73%). In terms of maximum drawdown, FLQM dropped -37.26% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.98% vs 6.90% for FLQM. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.98% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for FLQM.

FLQM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.02% for VOO.

FLQM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for FLQM and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLQM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор