Сравнение AFMC с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
AFMC и VOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMC и VOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMC и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 4.44% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -15.55% | 25.75% | 5.87% | 2.56% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.47% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 3.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью -6.47%.
AFMC
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
VOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMC и VOT
AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.
Доходность на риск
AFMC vs. VOT — Ранг доходности на риск
AFMC
VOT
Сравнение AFMC c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMC | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.31 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.59 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.45 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 1.40 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMC | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.31 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AFMC и VOT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и VOT
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности VOT в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.87% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и VOT
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и VOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMC | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -60.16% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -15.96% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -37.19% | +11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -12.28% | +7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -10.01% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 5.16% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и VOT
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 6.02%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMC | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 6.63% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 12.39% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 21.04% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 21.33% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 20.92% | +2.19% |