PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLPSX с FSLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLPSX с FSLSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLPSX (Fidelity Low-Priced Stock Fund) and FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FLPSX returned 11.22%/yr vs 11.77%/yr for FSLSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FLPSX charges 0.87%/yr vs 0.86%/yr for FSLSX.

Доходность

Сравнение доходности FLPSX и FSLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLPSX показывает доходность 13.24%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 27.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLPSX имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции FSLSX немного впереди с 11.77%.

FLPSX

1 день
0.43%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
8.68%
С начала года
13.24%
1 год
20.70%
3 года*
14.63%
5 лет*
9.81%
10 лет*
11.22%

FSLSX

1 день
0.49%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
17.08%
С начала года
27.02%
1 год
29.43%
3 года*
14.97%
5 лет*
11.43%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLPSX и FSLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		13.24%14.69%7.23%14.41%-5.69%24.46%9.34%25.75%-10.80%18.88%
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		27.02%0.24%9.25%20.54%-7.37%33.32%8.24%34.54%-16.90%17.49%

Correlation

The correlation between FLPSX and FSLSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1989 г.

0.87

The correlation between FLPSX and FSLSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low-Priced Stock Fund

Fidelity Value Strategies Fund

Часто сравнивают с FLPSX:
FLPSX с FSMDXFLPSX с SPYFLPSX с FLKSXFLPSX с FMCSXFLPSX с FSMVXFLPSX с POAGXFLPSX с FFNOX
Часто сравнивают с FSLSX:
FSLSX с SCHXFSLSX с DODGXFSLSX с XMMOFSLSX с VTIFSLSX с FSKAXFSLSX с FXAIXFSLSX с VO

Доходность на риск

FLPSX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLPSX
Ранг доходности на риск FLPSX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPSX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPSX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPSX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSLSX
Ранг доходности на риск FSLSX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLPSX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLPSXFSLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.58

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.12

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.04

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

9.97

-1.86

FLPSX vs. FSLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLPSX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLSX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPSX и FSLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLPSX и FSLSX

Максимальная просадка FLPSX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPSX и FSLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLPSXFSLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-69.87%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-9.79%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-26.81%

+9.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.76%

-26.81%

+8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-47.98%

+9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-8.25%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.98%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FLPSX и FSLSX

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund (FLPSX) составляет 2.45%, в то время как у Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что FLPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLPSXFSLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

3.92%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

11.97%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

18.96%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

20.48%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

21.86%

-4.61%

Сравнение комиссий FLPSX и FSLSX

FLPSX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FSLSX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPSX и FSLSX

Дивидендная доходность FLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLPSX
Fidelity Low-Priced Stock Fund		11.73%13.28%16.24%18.29%9.45%12.11%11.14%8.14%13.45%7.45%4.85%4.04%
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		0.00%0.00%10.41%2.49%2.13%7.29%0.84%4.84%14.59%6.57%19.71%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FLPSX and FSLSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSLSX has higher volatility (3.92%) compared to FLPSX (2.45%). In terms of maximum drawdown, FLPSX dropped -54.81% vs FSLSX's -69.87%.

FLPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLPSX и FSLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор