PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLPKX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLPKXVOO
Дох-ть с нач. г.12.99%25.62%
Дох-ть за 1 год25.69%37.28%
Дох-ть за 3 года7.17%9.75%
Дох-ть за 5 лет11.98%15.74%
Дох-ть за 10 лет9.77%13.34%
Коэф-т Шарпа1.953.06
Коэф-т Сортино2.754.08
Коэф-т Омега1.351.57
Коэф-т Кальмара3.314.46
Коэф-т Мартина11.5120.36
Индекс Язвы2.17%1.85%
Дневная вол-ть12.80%12.32%
Макс. просадка-50.24%-33.99%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLPKX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и VOO

С начала года, FLPKX показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.77% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.38%
14.38%
FLPKX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и VOO

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLPKX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLPKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в 11.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.51
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 20.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.36

Сравнение коэффициента Шарпа FLPKX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
3.06
FLPKX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и VOO

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.18%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и VOO

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FLPKX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и VOO

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.20%
3.94%
FLPKX
VOO