PortfoliosLab logo
Сравнение FLPKX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLPKX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
103.44%
552.28%
FLPKX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLPKX:

-0.64

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FLPKX:

-0.76

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FLPKX:

0.89

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLPKX:

-0.34

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FLPKX:

-1.13

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FLPKX:

10.93%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FLPKX:

19.20%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FLPKX:

-50.24%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FLPKX:

-29.14%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.81% против 12.02% соответственно.


FLPKX

С начала года

-3.00%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

-8.71%

1 год

-13.39%

5 лет

2.00%

10 лет

-0.81%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и VOO

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLPKX: 0.74%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLPKX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLPKX
Ранг риск-скорректированной доходности FLPKX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLPKX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLPKX: -0.64
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLPKX: -0.76
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLPKX: 0.89
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLPKX: -0.34
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FLPKX: -1.13
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.57
FLPKX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и VOO

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.25%2.18%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и VOO

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.14%
-10.56%
FLPKX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 11.71%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.71%
13.97%
FLPKX
VOO