PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLPKX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FLPKX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52%
11.44%
FLPKX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, FLPKX показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции FLPKX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.37% против 13.11% соответственно.


FLPKX

С начала года

10.89%

1 месяц

-1.39%

6 месяцев

1.25%

1 год

19.66%

5 лет (среднегодовая)

11.56%

10 лет (среднегодовая)

9.37%

VOO

С начала года

25.02%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

11.74%

1 год

32.35%

5 лет (среднегодовая)

15.50%

10 лет (среднегодовая)

13.11%

Основные характеристики


FLPKXVOO
Коэф-т Шарпа1.652.67
Коэф-т Сортино2.313.56
Коэф-т Омега1.291.50
Коэф-т Кальмара2.753.85
Коэф-т Мартина9.4517.51
Индекс Язвы2.19%1.86%
Дневная вол-ть12.57%12.23%
Макс. просадка-50.24%-33.99%
Текущая просадка-2.69%-1.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLPKX и VOO

FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FLPKX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLPKX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLPKX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.652.67
Коэффициент Сортино FLPKX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.313.56
Коэффициент Омега FLPKX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.50
Коэффициент Кальмара FLPKX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.753.85
Коэффициент Мартина FLPKX, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.4517.51
FLPKX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа FLPKX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLPKX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
2.67
FLPKX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLPKX и VOO

Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
2.22%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FLPKX и VOO

Максимальная просадка FLPKX за все время составила -50.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.69%
-1.76%
FLPKX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FLPKX и VOO

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.25% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.25%
4.09%
FLPKX
VOO