Сравнение FLPKX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
FLPKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FLPKX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLPKX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPKX Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K | 0.97% | 14.75% | 7.33% | 14.50% | -5.63% | 24.57% | 9.42% | 25.89% | -10.73% | 18.89% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FLPKX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FLPKX имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции SWSSX немного отстают с 9.87%.
FLPKX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 17.04%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 10.19%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLPKX и SWSSX
FLPKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
FLPKX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
FLPKX
SWSSX
Сравнение FLPKX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLPKX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.66 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.81 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 6.78 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLPKX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.16 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.41 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FLPKX и SWSSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPKX и SWSSX
Дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.21%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLPKX Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K | 13.21% | 13.34% | 16.33% | 18.41% | 9.55% | 12.20% | 11.24% | 8.23% | 13.58% | 7.46% | 4.95% | 4.08% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок FLPKX и SWSSX
Максимальная просадка FLPKX за все время составила -51.34%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPKX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLPKX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.34% | -60.34% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -13.90% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -31.93% | +13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | -41.81% | +3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -7.91% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.53% | -10.78% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.71% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLPKX и SWSSX
Текущая волатильность для Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) составляет 4.78%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что FLPKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLPKX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 7.53% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 14.53% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 23.31% | -6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 22.62% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 24.05% | -6.70% |