Сравнение FVLKX с FPURX

С начала года, FVLKX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции FVLKX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 11.53% против 10.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FVLKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FVLKX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPURX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVLKX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FVLKX и FPURX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности FPURX в 6.92%

Максимальная просадка FVLKX за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и FPURX.

Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FVLKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.