PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FVLKX с FPURX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVLKX с FPURX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).

FVLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVLKX или FPURX.

Корреляция

Корреляция между FVLKX и FPURX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FVLKX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVLKX:

-0.56

FPURX:

-0.11

Коэф-т Сортино

FVLKX:

-0.54

FPURX:

-0.02

Коэф-т Омега

FVLKX:

0.91

FPURX:

1.00

Коэф-т Кальмара

FVLKX:

-0.39

FPURX:

-0.07

Коэф-т Мартина

FVLKX:

-0.90

FPURX:

-0.22

Индекс Язвы

FVLKX:

14.75%

FPURX:

6.51%

Дневная вол-ть

FVLKX:

25.51%

FPURX:

15.62%

Макс. просадка

FVLKX:

-62.56%

FPURX:

-33.59%

Текущая просадка

FVLKX:

-21.91%

FPURX:

-12.88%

Доходность по периодам

С начала года, FVLKX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FVLKX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 3.41% против 3.14% соответственно.

FVLKX

С начала года

-2.71%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

-18.94%

1 год

-14.22%

5 лет

13.31%

10 лет

3.41%

FPURX

С начала года

-1.26%

1 месяц

5.76%

6 месяцев

-3.46%

1 год

-1.71%

5 лет

3.53%

10 лет

3.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FVLKX и FPURX

FVLKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.

FVLKX
Fidelity Value Fund Class K
FPURX
Fidelity Puritan Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FVLKX и FPURX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FVLKX
Ранг риск-скорректированной доходности FVLKX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVLKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVLKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVLKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVLKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVLKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FVLKX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FVLKX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа FPURX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVLKX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVLKX и FPURX

Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.55%, что больше доходности FPURX в 1.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K		17.55%17.07%3.80%7.16%9.87%1.06%3.43%16.38%4.84%1.36%12.44%3.16%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		1.81%1.75%1.71%1.62%1.01%1.09%1.52%1.83%1.33%1.75%7.94%9.74%

Просадки

Сравнение просадок FVLKX и FPURX

Максимальная просадка FVLKX за все время составила -62.56%, что больше максимальной просадки FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FVLKX и FPURX

Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Fidelity Puritan Fund (FPURX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FVLKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...