PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIDKX с FNSBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIDKXFNSBX
Дох-ть с нач. г.14.88%17.04%
Дох-ть за 1 год27.19%28.81%
Дох-ть за 3 года-1.43%-0.45%
Дох-ть за 5 лет7.13%5.51%
Коэф-т Шарпа1.982.52
Коэф-т Сортино2.743.51
Коэф-т Омега1.351.46
Коэф-т Кальмара1.051.19
Коэф-т Мартина10.9016.30
Индекс Язвы2.43%1.77%
Дневная вол-ть13.35%11.44%
Макс. просадка-56.79%-35.44%
Текущая просадка-4.82%-1.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FIDKX и FNSBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIDKX и FNSBX

С начала года, FIDKX показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у FNSBX с доходностью 17.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.57%
8.84%
FIDKX
FNSBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIDKX и FNSBX

FIDKX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FNSBX в 0.65%.


FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
График комиссии FIDKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии FNSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIDKX c FNSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIDKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIDKX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIDKX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIDKX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIDKX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIDKX, с текущим значением в 10.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.91
FNSBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNSBX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNSBX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNSBX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNSBX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNSBX, с текущим значением в 16.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.30

Сравнение коэффициента Шарпа FIDKX и FNSBX

Показатель коэффициента Шарпа FIDKX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSBX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDKX и FNSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.52
FIDKX
FNSBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDKX и FNSBX

Дивидендная доходность FIDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FNSBX в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
1.76%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%3.38%
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
1.20%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIDKX и FNSBX

Максимальная просадка FIDKX за все время составила -56.79%, что больше максимальной просадки FNSBX в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDKX и FNSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.82%
-1.68%
FIDKX
FNSBX

Волатильность

Сравнение волатильности FIDKX и FNSBX

Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что FIDKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34%
2.98%
FIDKX
FNSBX