PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIDKX с FNSBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIDKX и FNSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.06%
6.35%
FIDKX
FNSBX

Доходность по периодам

С начала года, FIDKX показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у FNSBX с доходностью 16.63%.


FIDKX

С начала года

12.76%

1 месяц

-0.99%

6 месяцев

0.06%

1 год

19.05%

5 лет (среднегодовая)

6.70%

10 лет (среднегодовая)

5.79%

FNSBX

С начала года

16.63%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

6.35%

1 год

23.63%

5 лет (среднегодовая)

5.35%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FIDKXFNSBX
Коэф-т Шарпа1.422.08
Коэф-т Сортино1.992.90
Коэф-т Омега1.251.37
Коэф-т Кальмара0.891.14
Коэф-т Мартина6.8013.04
Индекс Язвы2.80%1.81%
Дневная вол-ть13.42%11.35%
Макс. просадка-56.79%-35.44%
Текущая просадка-6.58%-2.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIDKX и FNSBX

FIDKX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FNSBX в 0.65%.


FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
График комиссии FIDKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии FNSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FIDKX и FNSBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIDKX c FNSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIDKX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.422.08
Коэффициент Сортино FIDKX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.992.90
Коэффициент Омега FIDKX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.37
Коэффициент Кальмара FIDKX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.891.14
Коэффициент Мартина FIDKX, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.8013.04
FIDKX
FNSBX

Показатель коэффициента Шарпа FIDKX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FNSBX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDKX и FNSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
2.08
FIDKX
FNSBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDKX и FNSBX

Дивидендная доходность FIDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности FNSBX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
1.79%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%3.38%
FNSBX
Fidelity Freedom 2050 Fund Class K
1.21%1.41%2.17%2.32%1.10%1.56%1.74%1.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIDKX и FNSBX

Максимальная просадка FIDKX за все время составила -56.79%, что больше максимальной просадки FNSBX в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDKX и FNSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.58%
-2.02%
FIDKX
FNSBX

Волатильность

Сравнение волатильности FIDKX и FNSBX

Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Fidelity Freedom 2050 Fund Class K (FNSBX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что FIDKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46%
3.13%
FIDKX
FNSBX