PortfoliosLab logo
Сравнение FIDKX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIDKX и FSPSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIDKX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.67%
160.61%
FIDKX
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDKX:

0.59

FSPSX:

0.70

Коэф-т Сортино

FIDKX:

0.94

FSPSX:

1.06

Коэф-т Омега

FIDKX:

1.13

FSPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FIDKX:

0.53

FSPSX:

0.86

Коэф-т Мартина

FIDKX:

2.58

FSPSX:

2.50

Индекс Язвы

FIDKX:

4.29%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

FIDKX:

18.67%

FSPSX:

16.75%

Макс. просадка

FIDKX:

-56.79%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

FIDKX:

-8.62%

FSPSX:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, FIDKX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции FIDKX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 3.81% против 5.45% соответственно.


FIDKX

С начала года

7.76%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

4.81%

1 год

10.99%

5 лет

7.85%

10 лет

3.81%

FSPSX

С начала года

11.21%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

6.68%

1 год

11.74%

5 лет

11.86%

10 лет

5.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIDKX и FSPSX

FIDKX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


График комиссии FIDKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIDKX: 0.90%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDKX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIDKX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDKX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDKX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDKX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIDKX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIDKX: 0.59
FSPSX: 0.70
Коэффициент Сортино FIDKX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIDKX: 0.94
FSPSX: 1.06
Коэффициент Омега FIDKX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIDKX: 1.13
FSPSX: 1.14
Коэффициент Кальмара FIDKX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIDKX: 0.53
FSPSX: 0.86
Коэффициент Мартина FIDKX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIDKX: 2.58
FSPSX: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа FIDKX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDKX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.70
FIDKX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDKX и FSPSX

Дивидендная доходность FIDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FSPSX в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
2.80%3.01%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.61%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок FIDKX и FSPSX

Максимальная просадка FIDKX за все время составила -56.79%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDKX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.62%
-0.83%
FIDKX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FIDKX и FSPSX

Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что FIDKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.14%
10.91%
FIDKX
FSPSX