PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIDKX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIDKXFXAIX
Дох-ть с нач. г.14.88%22.62%
Дох-ть за 1 год27.19%33.98%
Дох-ть за 3 года-1.43%8.87%
Дох-ть за 5 лет7.13%15.21%
Дох-ть за 10 лет6.22%13.15%
Коэф-т Шарпа1.982.85
Коэф-т Сортино2.743.78
Коэф-т Омега1.351.53
Коэф-т Кальмара1.054.10
Коэф-т Мартина10.9018.55
Индекс Язвы2.43%1.87%
Дневная вол-ть13.35%12.13%
Макс. просадка-56.79%-33.79%
Текущая просадка-4.82%-1.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FIDKX и FXAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIDKX и FXAIX

С начала года, FIDKX показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции FIDKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.22% против 13.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.57%
12.24%
FIDKX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIDKX и FXAIX

FIDKX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
График комиссии FIDKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIDKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIDKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIDKX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIDKX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIDKX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIDKX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIDKX, с текущим значением в 10.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.90
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 18.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.55

Сравнение коэффициента Шарпа FIDKX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FIDKX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDKX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98
2.85
FIDKX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDKX и FXAIX

Дивидендная доходность FIDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FXAIX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
1.76%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%3.38%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FIDKX и FXAIX

Максимальная просадка FIDKX за все время составила -56.79%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.82%
-1.36%
FIDKX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FIDKX и FXAIX

Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что FIDKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34%
3.18%
FIDKX
FXAIX