PortfoliosLab logo
Сравнение FIDKX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIDKX и FXAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIDKX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.62%
423.86%
FIDKX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDKX:

0.59

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FIDKX:

0.94

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FIDKX:

1.13

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FIDKX:

0.53

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

FIDKX:

2.58

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

FIDKX:

4.29%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FIDKX:

18.67%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

FIDKX:

-56.79%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FIDKX:

-8.62%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FIDKX показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции FIDKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.81% против 11.95% соответственно.


FIDKX

С начала года

7.76%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

4.81%

1 год

10.99%

5 лет

7.85%

10 лет

3.81%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.73%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIDKX и FXAIX

FIDKX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FIDKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIDKX: 0.90%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDKX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIDKX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDKX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDKX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIDKX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIDKX: 0.59
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино FIDKX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIDKX: 0.94
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FIDKX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIDKX: 1.13
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FIDKX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIDKX: 0.53
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина FIDKX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIDKX: 2.58
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FIDKX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDKX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.53
FIDKX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDKX и FXAIX

Дивидендная доходность FIDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
2.80%3.01%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FIDKX и FXAIX

Максимальная просадка FIDKX за все время составила -56.79%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.62%
-9.89%
FIDKX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FIDKX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) составляет 12.14%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что FIDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.14%
14.39%
FIDKX
FXAIX