PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIDKX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIDKX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.24%
11.92%
FIDKX
FXAIX

Доходность по периодам

С начала года, FIDKX показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.56%. За последние 10 лет акции FIDKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.79% против 13.05% соответственно.


FIDKX

С начала года

11.99%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-0.24%

1 год

18.21%

5 лет (среднегодовая)

6.58%

10 лет (среднегодовая)

5.79%

FXAIX

С начала года

25.56%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

11.92%

1 год

31.93%

5 лет (среднегодовая)

15.65%

10 лет (среднегодовая)

13.05%

Основные характеристики


FIDKXFXAIX
Коэф-т Шарпа1.402.69
Коэф-т Сортино1.973.58
Коэф-т Омега1.241.50
Коэф-т Кальмара0.873.90
Коэф-т Мартина6.9717.55
Индекс Язвы2.70%1.88%
Дневная вол-ть13.41%12.25%
Макс. просадка-56.79%-33.79%
Текущая просадка-7.22%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIDKX и FXAIX

FIDKX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
График комиссии FIDKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FIDKX и FXAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIDKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIDKX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.402.69
Коэффициент Сортино FIDKX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.973.58
Коэффициент Омега FIDKX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.50
Коэффициент Кальмара FIDKX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.873.90
Коэффициент Мартина FIDKX, с текущим значением в 6.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.9717.55
FIDKX
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FIDKX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDKX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
2.69
FIDKX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDKX и FXAIX

Дивидендная доходность FIDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности FXAIX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
1.80%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%3.38%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.23%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FIDKX и FXAIX

Максимальная просадка FIDKX за все время составила -56.79%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.22%
-1.35%
FIDKX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FIDKX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) составляет 3.62%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что FIDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62%
4.06%
FIDKX
FXAIX