PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIDKX с ES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIDKX и ES составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FIDKX и ES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Eversource Energy (ES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
90.77%
281.50%
FIDKX
ES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDKX:

0.73

ES:

-0.06

Коэф-т Сортино

FIDKX:

1.06

ES:

0.08

Коэф-т Омега

FIDKX:

1.13

ES:

1.01

Коэф-т Кальмара

FIDKX:

0.54

ES:

-0.03

Коэф-т Мартина

FIDKX:

3.09

ES:

-0.18

Индекс Язвы

FIDKX:

3.31%

ES:

7.77%

Дневная вол-ть

FIDKX:

14.06%

ES:

23.56%

Макс. просадка

FIDKX:

-56.79%

ES:

-65.47%

Текущая просадка

FIDKX:

-11.02%

ES:

-32.93%

Доходность по периодам

С начала года, FIDKX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у ES с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции FIDKX превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 5.54% против 3.96% соответственно.


FIDKX

С начала года

7.40%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-4.39%

1 год

8.63%

5 лет

4.74%

10 лет

5.54%

ES

С начала года

-3.28%

1 месяц

-6.42%

6 месяцев

1.92%

1 год

-1.99%

5 лет

-4.39%

10 лет

3.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIDKX c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIDKX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.73-0.06
Коэффициент Сортино FIDKX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.060.08
Коэффициент Омега FIDKX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.131.01
Коэффициент Кальмара FIDKX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.54-0.03
Коэффициент Мартина FIDKX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.09-0.18
FIDKX
ES

Показатель коэффициента Шарпа FIDKX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа ES равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDKX и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73
-0.06
FIDKX
ES

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDKX и ES

FIDKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
0.00%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%3.38%
ES
Eversource Energy
5.02%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%

Просадки

Сравнение просадок FIDKX и ES

Максимальная просадка FIDKX за все время составила -56.79%, что меньше максимальной просадки ES в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDKX и ES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.02%
-32.93%
FIDKX
ES

Волатильность

Сравнение волатильности FIDKX и ES

Текущая волатильность для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) составляет 4.95%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что FIDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.95%
7.38%
FIDKX
ES
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab