PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIDKX с ES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIDKX и ES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Eversource Energy (ES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.34%
10.25%
FIDKX
ES

Доходность по периодам

С начала года, FIDKX показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 5.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FIDKX имеют среднегодовую доходность 5.74%, а акции ES немного отстают с 5.69%.


FIDKX

С начала года

11.99%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

0.34%

1 год

18.24%

5 лет (среднегодовая)

6.56%

10 лет (среднегодовая)

5.74%

ES

С начала года

5.27%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

10.25%

1 год

10.32%

5 лет (среднегодовая)

-2.08%

10 лет (среднегодовая)

5.69%

Основные характеристики


FIDKXES
Коэф-т Шарпа1.380.50
Коэф-т Сортино1.940.85
Коэф-т Омега1.241.10
Коэф-т Кальмара0.860.29
Коэф-т Мартина6.671.64
Индекс Язвы2.77%7.11%
Дневная вол-ть13.40%23.48%
Макс. просадка-56.79%-65.47%
Текущая просадка-7.22%-27.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FIDKX и ES составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIDKX c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIDKX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.380.50
Коэффициент Сортино FIDKX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.940.85
Коэффициент Омега FIDKX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.10
Коэффициент Кальмара FIDKX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.860.29
Коэффициент Мартина FIDKX, с текущим значением в 6.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.671.64
FIDKX
ES

Показатель коэффициента Шарпа FIDKX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ES равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDKX и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38
0.50
FIDKX
ES

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDKX и ES

Дивидендная доходность FIDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности ES в 4.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
1.80%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%3.38%
ES
Eversource Energy
4.49%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%

Просадки

Сравнение просадок FIDKX и ES

Максимальная просадка FIDKX за все время составила -56.79%, что меньше максимальной просадки ES в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDKX и ES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.22%
-27.00%
FIDKX
ES

Волатильность

Сравнение волатильности FIDKX и ES

Текущая волатильность для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) составляет 3.42%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что FIDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.42%
6.55%
FIDKX
ES