PortfoliosLab logo
Сравнение FIDKX с ES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIDKX и ES составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FIDKX и ES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Eversource Energy (ES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.23%
296.83%
FIDKX
ES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDKX:

0.64

ES:

0.07

Коэф-т Сортино

FIDKX:

1.00

ES:

0.26

Коэф-т Омега

FIDKX:

1.14

ES:

1.03

Коэф-т Кальмара

FIDKX:

0.57

ES:

0.05

Коэф-т Мартина

FIDKX:

2.80

ES:

0.20

Индекс Язвы

FIDKX:

4.29%

ES:

8.39%

Дневная вол-ть

FIDKX:

18.66%

ES:

23.92%

Макс. просадка

FIDKX:

-56.79%

ES:

-65.47%

Текущая просадка

FIDKX:

-9.19%

ES:

-30.24%

Доходность по периодам

С начала года, FIDKX показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции FIDKX уступали акциям ES по среднегодовой доходности: 3.64% против 5.09% соответственно.


FIDKX

С начала года

7.09%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

3.89%

1 год

10.32%

5 лет

8.01%

10 лет

3.64%

ES

С начала года

3.15%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

-10.25%

1 год

0.82%

5 лет

-4.21%

10 лет

5.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDKX и ES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIDKX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDKX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDKX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDKX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDKX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDKX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDKX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

ES
Ранг риск-скорректированной доходности ES, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDKX c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIDKX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIDKX: 0.64
ES: 0.07
Коэффициент Сортино FIDKX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIDKX: 1.00
ES: 0.26
Коэффициент Омега FIDKX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIDKX: 1.14
ES: 1.03
Коэффициент Кальмара FIDKX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIDKX: 0.57
ES: 0.05
Коэффициент Мартина FIDKX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIDKX: 2.80
ES: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа FIDKX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа ES равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDKX и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.07
FIDKX
ES

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDKX и ES

Дивидендная доходность FIDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности ES в 4.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
2.81%3.01%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%
ES
Eversource Energy
4.95%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%

Просадки

Сравнение просадок FIDKX и ES

Максимальная просадка FIDKX за все время составила -56.79%, что меньше максимальной просадки ES в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDKX и ES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.19%
-30.24%
FIDKX
ES

Волатильность

Сравнение волатильности FIDKX и ES

Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что FIDKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.24%
11.21%
FIDKX
ES