PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIDKX с ES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIDKX с ES

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Eversource Energy (ES).

FIDKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDKX или ES.

Корреляция

Корреляция между FIDKX и ES составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIDKX и ES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Eversource Energy (ES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDKX:

0.55

ES:

0.33

Коэф-т Сортино

FIDKX:

1.02

ES:

0.61

Коэф-т Омега

FIDKX:

1.14

ES:

1.08

Коэф-т Кальмара

FIDKX:

0.58

ES:

0.23

Коэф-т Мартина

FIDKX:

2.85

ES:

0.92

Индекс Язвы

FIDKX:

4.29%

ES:

8.67%

Дневная вол-ть

FIDKX:

18.65%

ES:

24.52%

Макс. просадка

FIDKX:

-56.79%

ES:

-65.47%

Текущая просадка

FIDKX:

-5.42%

ES:

-24.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FIDKX показывает доходность 11.53%, а ES немного ниже – 11.30%. За последние 10 лет акции FIDKX уступали акциям ES по среднегодовой доходности: 3.98% против 5.97% соответственно.

FIDKX

С начала года

11.53%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

9.74%

1 год

10.22%

5 лет

8.30%

10 лет

3.98%

ES

С начала года

11.30%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

5.25%

1 год

8.05%

5 лет

-0.26%

10 лет

5.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDKX и ES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIDKX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDKX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDKX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDKX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDKX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDKX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
ES
Ранг риск-скорректированной доходности ES, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDKX c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIDKX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа ES равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDKX и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDKX и ES

Дивидендная доходность FIDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности ES в 4.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K		2.70%3.01%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%
ES
Eversource Energy		4.71%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%

Просадки

Сравнение просадок FIDKX и ES

Максимальная просадка FIDKX за все время составила -56.79%, что меньше максимальной просадки ES в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDKX и ES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIDKX и ES

Текущая волатильность для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) составляет 2.96%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что FIDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...