PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIDKX с ES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIDKXES
Дох-ть с нач. г.15.38%2.49%
Дох-ть за 1 год26.90%18.84%
Дох-ть за 3 года-1.30%-5.95%
Дох-ть за 5 лет7.22%-2.29%
Дох-ть за 10 лет6.18%5.67%
Коэф-т Шарпа2.060.74
Коэф-т Сортино2.831.19
Коэф-т Омега1.361.15
Коэф-т Кальмара1.120.44
Коэф-т Мартина11.092.59
Индекс Язвы2.50%6.91%
Дневная вол-ть13.44%24.35%
Макс. просадка-56.79%-65.47%
Текущая просадка-4.41%-28.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FIDKX и ES составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIDKX и ES

С начала года, FIDKX показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции FIDKX превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 6.18% против 5.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.57%
1.96%
FIDKX
ES

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIDKX c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIDKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIDKX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIDKX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIDKX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIDKX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIDKX, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.09
ES
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ES, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ES, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ES, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ES, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.59

Сравнение коэффициента Шарпа FIDKX и ES

Показатель коэффициента Шарпа FIDKX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ES равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDKX и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
0.74
FIDKX
ES

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDKX и ES

Дивидендная доходность FIDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности ES в 4.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
1.75%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%3.38%
ES
Eversource Energy
4.62%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%2.93%3.47%

Просадки

Сравнение просадок FIDKX и ES

Максимальная просадка FIDKX за все время составила -56.79%, что меньше максимальной просадки ES в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDKX и ES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.41%
-28.94%
FIDKX
ES

Волатильность

Сравнение волатильности FIDKX и ES

Текущая волатильность для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) составляет 3.51%, в то время как у Eversource Energy (ES) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что FIDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
7.00%
FIDKX
ES