PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIDKX с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIDKXVWNAX
Дох-ть с нач. г.14.88%18.14%
Дох-ть за 1 год27.19%30.38%
Дох-ть за 3 года-1.43%7.71%
Дох-ть за 5 лет7.13%13.66%
Дох-ть за 10 лет6.22%10.97%
Коэф-т Шарпа1.982.76
Коэф-т Сортино2.743.74
Коэф-т Омега1.351.52
Коэф-т Кальмара1.054.43
Коэф-т Мартина10.9018.92
Индекс Язвы2.43%1.60%
Дневная вол-ть13.35%10.97%
Макс. просадка-56.79%-57.51%
Текущая просадка-4.82%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FIDKX и VWNAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIDKX и VWNAX

С начала года, FIDKX показывает доходность 14.88%, что значительно ниже, чем у VWNAX с доходностью 18.14%. За последние 10 лет акции FIDKX уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 6.22% против 10.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.57%
9.41%
FIDKX
VWNAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIDKX и VWNAX

FIDKX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VWNAX в 0.26%.


FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
График комиссии FIDKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIDKX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIDKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIDKX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIDKX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIDKX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIDKX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIDKX, с текущим значением в 10.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.91
VWNAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNAX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNAX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNAX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNAX, с текущим значением в 18.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.92

Сравнение коэффициента Шарпа FIDKX и VWNAX

Показатель коэффициента Шарпа FIDKX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNAX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDKX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.76
FIDKX
VWNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDKX и VWNAX

Дивидендная доходность FIDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VWNAX в 1.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
1.76%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%3.38%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.60%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FIDKX и VWNAX

Максимальная просадка FIDKX за все время составила -56.79%, примерно равная максимальной просадке VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDKX и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.82%
0
FIDKX
VWNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FIDKX и VWNAX

Текущая волатильность для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) составляет 3.34%, в то время как у Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что FIDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34%
3.59%
FIDKX
VWNAX