PortfoliosLab logo
Сравнение FIDKX с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIDKX и VWNAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIDKX и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.33%
103.82%
FIDKX
VWNAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDKX:

0.59

VWNAX:

-0.25

Коэф-т Сортино

FIDKX:

0.94

VWNAX:

-0.20

Коэф-т Омега

FIDKX:

1.13

VWNAX:

0.96

Коэф-т Кальмара

FIDKX:

0.53

VWNAX:

-0.22

Коэф-т Мартина

FIDKX:

2.58

VWNAX:

-0.68

Индекс Язвы

FIDKX:

4.29%

VWNAX:

7.32%

Дневная вол-ть

FIDKX:

18.67%

VWNAX:

19.82%

Макс. просадка

FIDKX:

-56.79%

VWNAX:

-61.71%

Текущая просадка

FIDKX:

-8.62%

VWNAX:

-15.17%

Доходность по периодам

С начала года, FIDKX показывает доходность 7.76%, что значительно выше, чем у VWNAX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции FIDKX превзошли акции VWNAX по среднегодовой доходности: 3.81% против 3.05% соответственно.


FIDKX

С начала года

7.76%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

4.81%

1 год

10.99%

5 лет

7.85%

10 лет

3.81%

VWNAX

С начала года

-3.68%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-12.32%

1 год

-5.18%

5 лет

8.70%

10 лет

3.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIDKX и VWNAX

FIDKX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VWNAX в 0.26%.


График комиссии FIDKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIDKX: 0.90%
График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWNAX: 0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDKX и VWNAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIDKX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDKX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDKX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VWNAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWNAX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWNAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDKX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIDKX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIDKX: 0.59
VWNAX: -0.25
Коэффициент Сортино FIDKX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIDKX: 0.94
VWNAX: -0.20
Коэффициент Омега FIDKX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIDKX: 1.13
VWNAX: 0.96
Коэффициент Кальмара FIDKX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIDKX: 0.53
VWNAX: -0.22
Коэффициент Мартина FIDKX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIDKX: 2.58
VWNAX: -0.68

Показатель коэффициента Шарпа FIDKX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа VWNAX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDKX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
-0.25
FIDKX
VWNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDKX и VWNAX

Дивидендная доходность FIDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VWNAX в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
2.80%3.01%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.83%1.76%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%

Просадки

Сравнение просадок FIDKX и VWNAX

Максимальная просадка FIDKX за все время составила -56.79%, что меньше максимальной просадки VWNAX в -61.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDKX и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.62%
-15.17%
FIDKX
VWNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FIDKX и VWNAX

Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеют волатильность 12.14% и 12.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.14%
12.69%
FIDKX
VWNAX