PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIDKX с VWNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIDKX и VWNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.24%
5.61%
FIDKX
VWNAX

Доходность по периодам

С начала года, FIDKX показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у VWNAX с доходностью 16.48%. За последние 10 лет акции FIDKX уступали акциям VWNAX по среднегодовой доходности: 5.79% против 10.61% соответственно.


FIDKX

С начала года

11.99%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-0.24%

1 год

18.21%

5 лет (среднегодовая)

6.58%

10 лет (среднегодовая)

5.79%

VWNAX

С начала года

16.48%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

5.61%

1 год

24.07%

5 лет (среднегодовая)

13.37%

10 лет (среднегодовая)

10.61%

Основные характеристики


FIDKXVWNAX
Коэф-т Шарпа1.402.29
Коэф-т Сортино1.973.09
Коэф-т Омега1.241.42
Коэф-т Кальмара0.873.63
Коэф-т Мартина6.9715.29
Индекс Язвы2.70%1.62%
Дневная вол-ть13.41%10.79%
Макс. просадка-56.79%-57.51%
Текущая просадка-7.22%-1.93%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIDKX и VWNAX

FIDKX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VWNAX в 0.26%.


FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
График комиссии FIDKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии VWNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.26%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FIDKX и VWNAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIDKX c VWNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIDKX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.402.29
Коэффициент Сортино FIDKX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.973.09
Коэффициент Омега FIDKX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.42
Коэффициент Кальмара FIDKX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.873.63
Коэффициент Мартина FIDKX, с текущим значением в 6.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.9715.29
FIDKX
VWNAX

Показатель коэффициента Шарпа FIDKX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VWNAX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDKX и VWNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
2.29
FIDKX
VWNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDKX и VWNAX

Дивидендная доходность FIDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VWNAX в 1.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
1.80%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%3.38%
VWNAX
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares
1.63%1.72%1.70%1.26%1.38%2.20%2.70%2.09%2.57%2.49%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FIDKX и VWNAX

Максимальная просадка FIDKX за все время составила -56.79%, примерно равная максимальной просадке VWNAX в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDKX и VWNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.22%
-1.93%
FIDKX
VWNAX

Волатильность

Сравнение волатильности FIDKX и VWNAX

Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеют волатильность 3.62% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62%
3.50%
FIDKX
VWNAX