PortfoliosLab logo
Сравнение FIDKX с FDIKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIDKX и FDIKX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIDKX и FDIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.33%
63.85%
FIDKX
FDIKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDKX:

0.59

FDIKX:

0.47

Коэф-т Сортино

FIDKX:

0.94

FDIKX:

0.78

Коэф-т Омега

FIDKX:

1.13

FDIKX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FIDKX:

0.53

FDIKX:

0.37

Коэф-т Мартина

FIDKX:

2.58

FDIKX:

1.80

Индекс Язвы

FIDKX:

4.29%

FDIKX:

4.88%

Дневная вол-ть

FIDKX:

18.67%

FDIKX:

18.69%

Макс. просадка

FIDKX:

-56.79%

FDIKX:

-57.95%

Текущая просадка

FIDKX:

-8.62%

FDIKX:

-11.75%

Доходность по периодам

С начала года, FIDKX показывает доходность 7.76%, что значительно ниже, чем у FDIKX с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции FIDKX превзошли акции FDIKX по среднегодовой доходности: 3.81% против 3.34% соответственно.


FIDKX

С начала года

7.76%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

4.81%

1 год

10.99%

5 лет

7.85%

10 лет

3.81%

FDIKX

С начала года

8.92%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

2.66%

1 год

8.47%

5 лет

6.80%

10 лет

3.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIDKX и FDIKX

FIDKX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FDIKX в 0.91%.


График комиссии FDIKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDIKX: 0.91%
График комиссии FIDKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIDKX: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDKX и FDIKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIDKX
Ранг риск-скорректированной доходности FIDKX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDKX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

FDIKX
Ранг риск-скорректированной доходности FDIKX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIKX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIKX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIKX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIKX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIKX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDKX c FDIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIDKX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIDKX: 0.59
FDIKX: 0.47
Коэффициент Сортино FIDKX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FIDKX: 0.94
FDIKX: 0.78
Коэффициент Омега FIDKX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIDKX: 1.13
FDIKX: 1.10
Коэффициент Кальмара FIDKX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIDKX: 0.53
FDIKX: 0.37
Коэффициент Мартина FIDKX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIDKX: 2.58
FDIKX: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа FIDKX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIKX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDKX и FDIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.47
FIDKX
FDIKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIDKX и FDIKX

Дивидендная доходность FIDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FDIKX в 1.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIDKX
Fidelity International Discovery Fund Class K
2.80%3.01%2.02%0.47%3.08%0.55%1.82%1.49%1.22%1.83%1.19%0.82%
FDIKX
Fidelity Diversified International Fund Class K
1.94%2.12%1.82%0.52%1.27%0.13%1.42%1.50%1.20%1.29%2.52%5.26%

Просадки

Сравнение просадок FIDKX и FDIKX

Максимальная просадка FIDKX за все время составила -56.79%, примерно равная максимальной просадке FDIKX в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDKX и FDIKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.62%
-11.75%
FIDKX
FDIKX

Волатильность

Сравнение волатильности FIDKX и FDIKX

Fidelity International Discovery Fund Class K (FIDKX) и Fidelity Diversified International Fund Class K (FDIKX) имеют волатильность 12.14% и 12.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.14%
12.31%
FIDKX
FDIKX