PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOWX с VGENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOWX с VGENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX).

FLOWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 апр. 2020 г.. VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FLOWX и VGENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLOWX и VGENX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		1.85%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		24.08%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%18.54%

Доходность по периодам

С начала года, FLOWX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у VGENX с доходностью 24.08%.

FLOWX

1 день
2.22%
1 месяц
-7.81%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.08%
1 год
19.64%
3 года*
13.71%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

VGENX

1 день
0.03%
1 месяц
3.95%
С начала года
24.08%
6 месяцев
28.47%
1 год
35.43%
3 года*
28.99%
5 лет*
24.44%
10 лет*
10.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Water Sustainability Fund

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FCNTXFLOWX с FIWFLOWX с PHOFLOWX с FXAIXFLOWX с FSELXFLOWX с FSLEXFLOWX с FDTX
Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ

Сравнение комиссий FLOWX и VGENX

FLOWX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGENX в 0.41%.

FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares

Доходность на риск

FLOWX vs. VGENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOWX c VGENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOWXVGENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.44

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.03

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

3.01

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

14.64

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOWX vs. VGENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOWX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа VGENX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOWX и VGENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOWXVGENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.44

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.32

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.45

+0.32

Корреляция

Корреляция между FLOWX и VGENX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOWX и VGENX

Дивидендная доходность FLOWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности VGENX в 6.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.88%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		6.91%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FLOWX и VGENX

Максимальная просадка FLOWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки VGENX в -65.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOWX и VGENX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOWXVGENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-65.37%

+34.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-12.30%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-19.72%

-10.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

0.00%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-14.99%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.53%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOWX и VGENX

Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FLOWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOWXVGENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

3.79%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

8.57%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

14.79%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

18.64%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

23.26%

-5.10%