PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOWX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLOWX с VENAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX).

FLOWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 апр. 2020 г.. VENAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FLOWX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLOWX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		1.85%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		38.19%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%32.13%

Доходность по периодам

С начала года, FLOWX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у VENAX с доходностью 38.19%.

FLOWX

1 день
2.22%
1 месяц
-7.81%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.08%
1 год
19.64%
3 года*
13.71%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

VENAX

1 день
-1.12%
1 месяц
8.14%
С начала года
38.19%
6 месяцев
39.18%
1 год
36.70%
3 года*
18.45%
5 лет*
24.13%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Water Sustainability Fund

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FCNTXFLOWX с FIWFLOWX с PHOFLOWX с FXAIXFLOWX с FSELXFLOWX с FSLEXFLOWX с FSMAX
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VFINXVENAX с SPYVENAX с VGT

Сравнение комиссий FLOWX и VENAX

FLOWX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VENAX в 0.10%.

FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FLOWX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOWX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOWXVENAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.51

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.93

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.05

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

5.86

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOWX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOWX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VENAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOWX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOWXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.51

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.91

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.29

+0.48

Корреляция

Корреляция между FLOWX и VENAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOWX и VENAX

Дивидендная доходность FLOWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VENAX в 2.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.88%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.27%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок FLOWX и VENAX

Максимальная просадка FLOWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOWX и VENAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLOWXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-74.42%

+43.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-19.04%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-26.59%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-2.23%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-20.09%

+12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

6.65%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOWX и VENAX

Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FLOWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLOWXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.98%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

13.84%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.15%

24.98%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

26.55%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

30.17%

-12.01%