PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOWX с CGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOWX с CGW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLOWX (Fidelity Water Sustainability Fund) and CGW (Invesco S&P Global Water Index ETF) are both funds - FLOWX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while CGW is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water Index. Over the past 5 years, FLOWX returned 7.04%/yr vs 4.76%/yr for CGW. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FLOWX charges 1.00%/yr vs 0.57%/yr for CGW.

Доходность

Сравнение доходности FLOWX и CGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOWX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у CGW с доходностью -0.46%.

FLOWX

1 день
0.67%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.07%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—

CGW

1 день
0.87%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-1.22%
1 год
4.53%
3 года*
9.72%
5 лет*
4.76%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOWX и CGW

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		-0.31%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		-0.46%18.10%4.55%15.50%-22.00%31.70%38.11%

Correlation

The correlation between FLOWX and CGW is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.94

The correlation between FLOWX and CGW has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Water Sustainability Fund

Invesco S&P Global Water Index ETF

Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FIWFLOWX с PHOFLOWX с FCNTXFLOWX с FSLEXFLOWX с FXAIXFLOWX с FSMAXFLOWX с FDTX
Часто сравнивают с CGW:
CGW с PHOCGW с FIWCGW с PIOCGW с AQWACGW с SPYCGW с GWRSCGW с DGT

Доходность на риск

FLOWX vs. CGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
CGW
Ранг доходности на риск CGW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGW: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOWX c CGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOWXCGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.34

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.57

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

0.42

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

1.10

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOWX vs. CGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOWX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа CGW равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOWX и CGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOWXCGWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.28

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.34

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FLOWX и CGW

Максимальная просадка FLOWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки CGW в -57.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOWX и CGW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOWXCGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-57.24%

+26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-10.86%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-16.24%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-32.74%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-8.92%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-9.84%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.13%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOWX и CGW

Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что FLOWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOWXCGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.43%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

10.20%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

13.31%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

16.82%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

17.72%

+0.45%

Сравнение комиссий FLOWX и CGW

FLOWX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CGW в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOWX и CGW

Дивидендная доходность FLOWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности CGW в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGW
Invesco S&P Global Water Index ETF		1.59%1.58%2.27%1.55%1.45%1.59%1.41%1.48%2.14%1.71%1.65%1.67%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.94%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FLOWX and CGW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FLOWX has higher volatility (5.33%) compared to CGW (4.43%). In terms of maximum drawdown, FLOWX dropped -30.63% vs CGW's -57.24%.

FLOWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOWX и CGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор