PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FLOWX с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOWX с AWK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FLOWX (Fidelity Water Sustainability Fund) is Energy Equities fund managed by Fidelity, while AWK (American Water Works Company, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FLOWX returned 7.49%/yr vs -2.39%/yr for AWK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLOWX и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOWX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 4.37%.

FLOWX

1 день
-0.94%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
-0.94%
С начала года
3.49%
1 год
8.93%
3 года*
11.69%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

AWK

1 день
3.96%
1 месяц
4.56%
6 месяцев
2.14%
С начала года
4.37%
1 год
-2.72%
3 года*
0.05%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOWX и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		3.49%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%
AWK
American Water Works Company, Inc.		4.37%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%20.18%

Correlation

The correlation between FLOWX and AWK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.47

Over the past year, the correlation between FLOWX and AWK has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Water Sustainability Fund

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с PHOFLOWX с FIWFLOWX с FCNTXFLOWX с FSLEXFLOWX с FXAIXFLOWX с FDTXFLOWX с FSMAX
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

FLOWX vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 99
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOWX c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLOWXAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.12

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
-0.01

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.18

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

-0.31

+2.06

FLOWX vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOWX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOWX и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLOWX и AWK

Максимальная просадка FLOWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOWX и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOWXAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-37.10%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-15.45%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-22.24%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-37.10%

+6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-21.58%

+14.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-9.58%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

8.79%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOWX и AWK

Текущая волатильность для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) составляет 4.69%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что FLOWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOWXAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

8.36%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

16.85%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

22.61%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

23.03%

-5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

23.81%

-5.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOWX и AWK

Дивидендная доходность FLOWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности AWK в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.51%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		7.04%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLOWX and AWK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWK has higher volatility (8.36%) compared to FLOWX (4.69%). In terms of maximum drawdown, FLOWX dropped -30.63% vs AWK's -37.10%.

FLOWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOWX и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор