PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOWX с AWK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOWX с AWK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLOWX (Fidelity Water Sustainability Fund) is Energy Equities fund managed by Fidelity, while AWK (American Water Works Company, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, FLOWX returned 7.04%/yr vs -2.80%/yr for AWK. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FLOWX и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOWX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -5.01%.

FLOWX

1 день
0.67%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.07%
3 года*
12.35%
5 лет*
7.04%
10 лет*
—

AWK

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-3.86%
1 год
-9.63%
3 года*
-3.46%
5 лет*
-2.80%
10 лет*
6.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOWX и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		-0.31%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%
AWK
American Water Works Company, Inc.		-5.01%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%18.32%

Correlation

The correlation between FLOWX and AWK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.47

Over the past year, the correlation between FLOWX and AWK has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Water Sustainability Fund

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FIWFLOWX с PHOFLOWX с FCNTXFLOWX с FSLEXFLOWX с FXAIXFLOWX с FSMAXFLOWX с FDTX
Часто сравнивают с AWK:
AWK с XYLAWK с WTRGAWK с AWRAWK с WMAWK с NEEAWK с CWTAWK с YORW

Доходность на риск

FLOWX vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 66
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOWX c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOWXAWKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-0.46

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
-0.52

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.94

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.63

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

-1.19

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOWX vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOWX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOWX и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOWXAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.46

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

-0.12

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FLOWX и AWK

Максимальная просадка FLOWX за все время составила -30.63%, что меньше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOWX и AWK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOWXAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.63%

-37.10%

+6.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-15.45%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-22.33%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.63%

-37.10%

+6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-28.63%

+17.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-9.49%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

8.14%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOWX и AWK

Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) и American Water Works Company, Inc. (AWK) имеют волатильность 5.33% и 5.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOWXAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.21%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

15.26%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

21.34%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

22.88%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

23.69%

-5.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOWX и AWK

Дивидендная доходность FLOWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности AWK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.76%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.94%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLOWX and AWK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLOWX has higher volatility (5.33%) compared to AWK (5.21%). In terms of maximum drawdown, FLOWX dropped -30.63% vs AWK's -37.10%.

FLOWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOWX и AWK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор