PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLOT с LEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLOT с LEMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLOT (iShares Floating Rate Bond ETF) and LEMB (iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) are both exchange-traded funds - FLOT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y), while LEMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Both are passively managed. Over the past 10 years, FLOT returned 3.02%/yr vs 1.35%/yr for LEMB. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FLOT charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for LEMB.

Доходность

Сравнение доходности FLOT и LEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLOT показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у LEMB с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции FLOT превзошли акции LEMB по среднегодовой доходности: 3.02% против 1.35% соответственно.

FLOT

1 день
-0.08%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.13%
1 год
4.80%
3 года*
5.58%
5 лет*
4.19%
10 лет*
3.02%

LEMB

1 день
0.27%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
9.55%
3 года*
6.01%
5 лет*
0.64%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLOT и LEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		1.81%4.91%6.53%6.43%1.28%0.45%0.87%3.97%1.48%1.65%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		1.47%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%

Correlation

The correlation between FLOT and LEMB is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Floating Rate Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с FLOT:
FLOT с SGOVFLOT с FLTRFLOT с USFRFLOT с FLRNFLOT с FLOA.LFLOT с NEARFLOT с IUSB
Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с DBELX

Доходность на риск

FLOT vs. LEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLOT
Ранг доходности на риск FLOT: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLOT c LEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLOTLEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.48
1.47

+5.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.68
2.05

+9.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.18

1.28

+1.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.18

1.60

+9.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

104.01

5.43

+98.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLOT vs. LEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 6.48, что выше коэффициента Шарпа LEMB равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и LEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLOTLEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.48

1.47

+5.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

0.08

+2.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.15

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.05

+0.61

Просадки

Сравнение просадок FLOT и LEMB

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и LEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLOTLEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.54%

-30.82%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-6.00%

+5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.57%

-10.09%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.36%

-25.29%

+22.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.54%

-29.09%

+15.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-4.61%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-12.74%

+12.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

1.76%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и LEMB

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.20%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLOTLEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

2.10%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.63%

5.35%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74%

6.53%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.77%

8.23%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.15%

9.29%

-5.14%

Сравнение комиссий FLOT и LEMB

FLOT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LEMB в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и LEMB

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности LEMB в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF		4.54%4.84%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.46%0.97%0.53%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.41%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

FLOT and LEMB have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEMB has higher volatility (2.10%) compared to FLOT (0.20%). In terms of maximum drawdown, FLOT dropped -13.54% vs LEMB's -30.82%.

On 10-year performance, FLOT leads with 3.02% vs 1.35% for LEMB. On fees, FLOT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FLOT has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLOT has performed better with a 3.02% return vs 1.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLOT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for LEMB.

FLOT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.41% for LEMB.

FLOT is categorized as Corporate Bonds, while LEMB is Emerging Markets Bonds. FLOT tracks Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y), while LEMB tracks J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Their fees differ too: 0.20% for FLOT and 0.30% for LEMB.

FLOT currently has the higher Sharpe Ratio (6.48 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLOT и LEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор