Сравнение FLOT с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
FLOT и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FLOT и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLOT и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 0.82% | 4.91% | 6.53% | 6.43% | 1.28% | 0.45% | 0.87% | 3.97% | 1.48% | 1.65% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 2.27% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FLOT показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции FLOT уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 2.96% против 10.00% соответственно.
FLOT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 2.96%
IWM
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLOT и IWM
FLOT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FLOT vs. IWM — Ранг доходности на риск
FLOT
IWM
Сравнение FLOT c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLOT | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 1.10 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.64 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.21 | +0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.99 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.40 | 7.27 | +15.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLOT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 1.10 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.28 | 0.16 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.44 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.34 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FLOT и IWM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLOT и IWM
Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности IWM в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | 4.68% | 4.84% | 5.82% | 5.66% | 2.06% | 0.43% | 1.25% | 2.78% | 2.41% | 1.46% | 0.97% | 0.53% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.01% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FLOT и IWM
Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLOT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.54% | -59.05% | +45.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -11.03% | +9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | -31.91% | +29.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.54% | -41.13% | +27.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -6.69% | +6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -10.83% | +10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 3.76% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLOT и IWM
Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.50%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLOT | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 7.32% | -6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | 14.50% | -13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 23.19% | -21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.77% | 22.53% | -20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 22.98% | -18.84% |