PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSB с GTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSB с GTIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) and GTIP (Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - IUSB is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index, while GTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSB returned 0.44%/yr vs 1.09%/yr for GTIP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSB charges 0.06%/yr vs 0.12%/yr for GTIP.

Доходность

Сравнение доходности IUSB и GTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSB показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у GTIP с доходностью 1.70%.

IUSB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.54%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.94%

GTIP

1 день
-0.08%
1 месяц
0.04%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.10%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSB и GTIP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		0.43%7.38%2.11%6.23%-13.04%-1.33%7.62%9.13%1.91%
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		1.70%6.63%2.04%3.88%-12.14%5.86%10.83%8.33%0.24%

Correlation

The correlation between IUSB and GTIP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.77

The correlation between IUSB and GTIP shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.88 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Universal USD Bond ETF

Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

Часто сравнивают с IUSB:
IUSB с BNDIUSB с AGGIUSB с FBNDIUSB с IAGGIUSB с ICSHIUSB с IXUSIUSB с FLOT
Часто сравнивают с GTIP:
GTIP с TIPGTIP с FPEIGTIP с SCHPGTIP с STPZGTIP с VTIPGTIP с RINFGTIP с ^GSPC

Доходность на риск

IUSB vs. GTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSB
Ранг доходности на риск IUSB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSB: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GTIP
Ранг доходности на риск GTIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTIP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTIP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTIP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTIP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTIP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSB c GTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) и Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSBGTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.53

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.33

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.54

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

8.00

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSB vs. GTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSB на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTIP равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSB и GTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSBGTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.53

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.18

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IUSB и GTIP

Максимальная просадка IUSB за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки GTIP в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSB и GTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSBGTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-14.31%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.02%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.82%

-4.47%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-14.31%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.17%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-4.24%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.64%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSB и GTIP

iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF (GTIP) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что IUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSBGTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.97%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.32%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

3.34%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

6.07%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

6.01%

-0.97%

Сравнение комиссий IUSB и GTIP

IUSB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GTIP в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSB и GTIP

Дивидендная доходность IUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности GTIP в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTIP
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF		4.69%4.58%3.52%2.77%6.47%3.82%1.04%2.34%0.66%0.00%0.00%0.00%
IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF		4.23%4.17%4.04%3.46%2.53%1.74%2.68%3.04%2.98%2.56%2.60%1.95%

Часто задаваемые вопросы

IUSB and GTIP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSB has higher volatility (1.24%) compared to GTIP (0.97%). In terms of maximum drawdown, IUSB dropped -17.90% vs GTIP's -14.31%.

On 5-year performance, GTIP leads with 1.09% vs 0.44% for IUSB. On fees, IUSB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, GTIP has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GTIP has performed better with a 1.09% return vs 0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for GTIP.

GTIP has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.23% for IUSB.

IUSB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while GTIP is Inflation-Protected Bonds. IUSB tracks Bloomberg U.S. Universal Index, while GTIP tracks FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.06% for IUSB and 0.12% for GTIP.

IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSB и GTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор