PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FLOT с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FLOTTIP
Дох-ть с нач. г.5.72%3.24%
Дох-ть за 1 год6.69%7.38%
Дох-ть за 3 года4.45%-2.21%
Дох-ть за 5 лет3.00%2.17%
Дох-ть за 10 лет2.33%2.12%
Коэф-т Шарпа8.221.28
Коэф-т Сортино15.081.89
Коэф-т Омега4.621.23
Коэф-т Кальмара15.070.50
Коэф-т Мартина162.976.07
Индекс Язвы0.04%1.07%
Дневная вол-ть0.81%5.04%
Макс. просадка-13.54%-14.56%
Текущая просадка0.00%-6.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FLOT и TIP составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLOT и TIP

С начала года, FLOT показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции FLOT превзошли акции TIP по среднегодовой доходности: 2.33% против 2.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95%
3.90%
FLOT
TIP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLOT и TIP

FLOT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FLOT c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLOT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLOT, с текущим значением в 8.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.008.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLOT, с текущим значением в 15.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLOT, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLOT, с текущим значением в 15.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0015.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLOT, с текущим значением в 162.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00162.97
TIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIP, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIP, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIP, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIP, с текущим значением в 6.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.07

Сравнение коэффициента Шарпа FLOT и TIP

Показатель коэффициента Шарпа FLOT на текущий момент составляет 8.22, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLOT и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.22
1.28
FLOT
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLOT и TIP

Дивидендная доходность FLOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности TIP в 2.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.92%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%0.48%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.39%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

Сравнение просадок FLOT и TIP

Максимальная просадка FLOT за все время составила -13.54%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLOT и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-6.46%
FLOT
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности FLOT и TIP

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) составляет 0.41%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что FLOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.41%
1.20%
FLOT
TIP