PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLMVX с TRMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLMVX с TRMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX).

FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г.. TRMCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FLMVX и TRMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLMVX и TRMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		2.16%5.17%27.75%11.38%-8.11%29.89%0.36%26.67%-11.66%13.67%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		3.51%10.55%16.21%18.99%-4.16%24.51%9.84%19.59%-10.66%11.59%

Доходность по периодам

С начала года, FLMVX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у TRMCX с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции FLMVX уступали акциям TRMCX по среднегодовой доходности: 9.84% против 11.17% соответственно.

FLMVX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.42%
1 год
9.29%
3 года*
15.22%
5 лет*
9.31%
10 лет*
9.84%

TRMCX

1 день
2.68%
1 месяц
-6.54%
С начала года
3.51%
6 месяцев
9.26%
1 год
17.90%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Value Fund

T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FLMVX:
FLMVX с MVCAXFLMVX с MEIIXFLMVX с GETGXFLMVX с SMHFLMVX с VOFLMVX с VOTFLMVX с VIIIX
Часто сравнивают с TRMCX:
TRMCX с RPMGXTRMCX с FSMDXTRMCX с PRWAXTRMCX с VOOTRMCX с PRDMXTRMCX с VWNDXTRMCX с FLPSX

Сравнение комиссий FLMVX и TRMCX

FLMVX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TRMCX в 0.77%.

TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

FLMVX vs. TRMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLMVX
Ранг доходности на риск FLMVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMVX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMVX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TRMCX
Ранг доходности на риск TRMCX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLMVX c TRMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) и T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMVXTRMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.91

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.09

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.78

4.35

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLMVX vs. TRMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLMVX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TRMCX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLMVX и TRMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMVXTRMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.91

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.62

-0.01

Корреляция

Корреляция между FLMVX и TRMCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLMVX и TRMCX

Дивидендная доходность FLMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.71%, что больше доходности TRMCX в 9.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMVX
JPMorgan Mid Cap Value Fund		20.71%21.16%23.25%6.10%11.73%14.98%7.73%5.20%8.30%2.71%7.04%6.69%
TRMCX
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund		9.17%9.49%14.20%7.65%13.92%9.22%3.79%4.25%12.13%6.58%6.74%11.39%

Просадки

Сравнение просадок FLMVX и TRMCX

Максимальная просадка FLMVX за все время составила -54.72%, примерно равная максимальной просадке TRMCX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMVX и TRMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLMVXTRMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-55.28%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-14.82%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-29.60%

+4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.06%

-39.41%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-6.98%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-6.65%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.71%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FLMVX и TRMCX

Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) составляет 4.42%, в то время как у T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund (TRMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что FLMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLMVXTRMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.95%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

11.05%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

19.85%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

19.30%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

19.65%

+0.79%