Сравнение FLMFX с UPAAX
FLMFX (Meeder Muirfield Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FLMFX charges 1.20%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности FLMFX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLMFX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 23.56%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 11.87%
UPAAX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLMFX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | -0.09% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 2.88% |
Correlation
The correlation between FLMFX and UPAAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLMFX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
FLMFX
UPAAX
Сравнение FLMFX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMFX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 23.09 | -22.45 |
Просадки
Сравнение просадок FLMFX и UPAAX
Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLMFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.42% | -0.95% | -41.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.95% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -0.30% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMFX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLMFX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 24.99% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 24.99% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 24.99% | -10.93% |
Сравнение комиссий FLMFX и UPAAX
FLMFX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMFX и UPAAX
Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | 4.93% | 5.55% | 31.99% | 2.83% | 2.76% | 3.39% | 0.58% | 2.69% | 1.50% | 8.25% | 0.72% | 2.72% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLMFX and UPAAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FLMFX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор