Сравнение FLMFX с HSTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).
FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FLMFX и HSTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMFX и HSTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | -1.70% | 15.28% | 36.53% | 13.79% | -11.16% | 20.18% | 4.36% | 13.52% | -3.65% | 20.30% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.08% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FLMFX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции FLMFX превзошли акции HSTRX по среднегодовой доходности: 10.61% против 5.52% соответственно.
FLMFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.61%
HSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 5.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMFX и HSTRX
FLMFX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.
Доходность на риск
FLMFX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск
FLMFX
HSTRX
Сравнение FLMFX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMFX | HSTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.59 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.59 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.53 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 5.30 | -3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 19.02 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMFX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.59 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.94 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.93 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FLMFX и HSTRX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMFX и HSTRX
Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности HSTRX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | 5.55% | 5.55% | 31.99% | 2.83% | 2.76% | 3.39% | 0.58% | 2.69% | 1.50% | 8.25% | 0.72% | 2.72% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.99% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок FLMFX и HSTRX
Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и HSTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMFX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.42% | -13.53% | -28.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -3.14% | -6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -13.53% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.33% | -13.53% | -10.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -2.08% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -2.70% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.87% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMFX и HSTRX
Meeder Muirfield Fund (FLMFX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что FLMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMFX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 1.21% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 3.21% | +6.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 6.61% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 6.46% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 5.96% | +8.07% |