Сравнение FLMFX с FLRUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX).
FLMFX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 9 авг. 1988 г.. FLRUX управляется Meeder Funds. Фонд был запущен 20 июн. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности FLMFX и FLRUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FLMFX и FLRUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | -1.70% | 15.28% | 36.53% | 13.79% | -11.16% | 20.18% | 4.36% | 13.52% | -3.65% | 20.30% |
FLRUX Meeder Conservative Allocation Fund | -0.70% | 8.55% | 6.53% | 9.67% | -10.23% | 4.64% | 6.28% | 10.25% | -2.61% | 7.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FLMFX показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у FLRUX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FLMFX превзошли акции FLRUX по среднегодовой доходности: 10.61% против 5.12% соответственно.
FLMFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 10.61%
FLRUX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 5.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLMFX и FLRUX
FLMFX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии FLRUX в 1.21%.
Доходность на риск
FLMFX vs. FLRUX — Ранг доходности на риск
FLMFX
FLRUX
Сравнение FLMFX c FLRUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meeder Muirfield Fund (FLMFX) и Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLMFX | FLRUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.65 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.68 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 5.96 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLMFX | FLRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.53 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FLMFX и FLRUX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLMFX и FLRUX
Дивидендная доходность FLMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности FLRUX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMFX Meeder Muirfield Fund | 5.55% | 5.55% | 31.99% | 2.83% | 2.76% | 3.39% | 0.58% | 2.69% | 1.50% | 8.25% | 0.72% | 2.72% |
FLRUX Meeder Conservative Allocation Fund | 3.74% | 3.69% | 2.72% | 2.78% | 1.77% | 5.82% | 1.48% | 2.14% | 3.67% | 1.81% | 2.07% | 38.78% |
Просадки
Сравнение просадок FLMFX и FLRUX
Максимальная просадка FLMFX за все время составила -42.42%, что меньше максимальной просадки FLRUX в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLMFX и FLRUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FLMFX | FLRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.42% | -52.36% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -4.44% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -16.32% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.33% | -16.32% | -8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -3.39% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -9.78% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.25% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLMFX и FLRUX
Meeder Muirfield Fund (FLMFX) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Meeder Conservative Allocation Fund (FLRUX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FLMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FLMFX | FLRUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 2.66% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 3.96% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 6.11% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 6.21% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.03% | 6.92% | +7.11% |