PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLM с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLM и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FLM

1 день
-4.55%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SHRT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.43%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-15.63%
1 год
-21.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и SHRT


Correlation

The correlation between FLM and SHRT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г.

0.13

Сравнение распределения секторов FLM и SHRT


Секторы
FLM
SHRT

Промышленность

37.1%
18.3%

Энергетика

8.1%
8.6%

Технологии

7.9%
12.4%

Сырьевые материалы

7.4%
25.3%

Недвижимость

5.7%

-

Коммуникационные услуги

0.7%
5.6%

Коммунальные услуги

0.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

14.0%

Промышленность

FLM
37.1%
SHRT
18.3%

Энергетика

FLM
8.1%
SHRT
8.6%

Технологии

FLM
7.9%
SHRT
12.4%

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
SHRT
25.3%

Недвижимость

FLM
5.7%
SHRT

-

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
SHRT
5.6%

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
SHRT
0.1%

Потребительский циклический сектор

FLM

-

SHRT
10.2%

Потребительский защитный сектор

FLM

-

SHRT
5.5%

Финансовые услуги

FLM

-

SHRT
0.6%

Здравоохранение

FLM

-

SHRT
14.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Engineering and Construction ETF

Gotham Short Strategies ETF

Доходность на риск

FLM vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLMSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.96

FLM vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLM и SHRT

Максимальная просадка FLM за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и SHRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLMSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-25.98%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-24.92%

+20.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-8.43%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и SHRT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLMSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.02%

13.44%

+37.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.02%

12.82%

+38.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.02%

12.82%

+38.20%

Сравнение комиссий FLM и SHRT

FLM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и SHRT

FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.


ПозицияTTM202520242023
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.08%0.07%0.85%0.27%

Часто задаваемые вопросы


FLM and SHRT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLM is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for FLM.

FLM is categorized as Building & Construction, while SHRT is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Gotham. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 1.35% for SHRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор