Сравнение FLM с SHRT
FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. FLM is passively managed, while SHRT is actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. FLM charges 0.70%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности FLM и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- -11.10%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -17.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLM и SHRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | -4.55% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 2.16% |
Correlation
The correlation between FLM and SHRT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | 0.08 |
Сравнение распределения секторов FLM и SHRT
Секторы
FLM
SHRT
Промышленность
Энергетика
Технологии
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
FLM
SHRT
Энергетика
FLM
SHRT
Технологии
FLM
SHRT
Сырьевые материалы
FLM
SHRT
Недвижимость
FLM
SHRT
-
Коммуникационные услуги
FLM
SHRT
Коммунальные услуги
FLM
SHRT
Потребительский циклический сектор
FLM
-
SHRT
Потребительский защитный сектор
FLM
-
SHRT
Финансовые услуги
FLM
-
SHRT
Здравоохранение
FLM
-
SHRT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLM vs. SHRT — Ранг доходности на риск
FLM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHRT
Сравнение FLM c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLM | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLM и SHRT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLM | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.84% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -24.09% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.83% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLM и SHRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLM | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.02% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.97% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.97% | — |
Сравнение комиссий FLM и SHRT
FLM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLM и SHRT
FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
FLM and SHRT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLM is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for FLM.
FLM is categorized as Building & Construction, while SHRT is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Gotham. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 1.35% for SHRT.
Подберите оптимальное распределение для FLM и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор