Сравнение FLM с SHRT
FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. FLM is passively managed, while SHRT is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FLM charges 0.70%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности FLM и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLM
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- -16.28%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- -21.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLM и SHRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | -4.55% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 1.05% |
Correlation
The correlation between FLM and SHRT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение распределения секторов FLM и SHRT
Секторы
FLM
SHRT
Промышленность
Энергетика
Технологии
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
FLM
SHRT
Энергетика
FLM
SHRT
Технологии
FLM
SHRT
Сырьевые материалы
FLM
SHRT
Недвижимость
FLM
SHRT
-
Коммуникационные услуги
FLM
SHRT
Коммунальные услуги
FLM
SHRT
Потребительский циклический сектор
FLM
-
SHRT
Потребительский защитный сектор
FLM
-
SHRT
Финансовые услуги
FLM
-
SHRT
Здравоохранение
FLM
-
SHRT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLM vs. SHRT — Ранг доходности на риск
FLM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHRT
Сравнение FLM c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLM | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLM и SHRT
Максимальная просадка FLM за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLM | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -25.98% | +21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -24.92% | +20.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -8.43% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLM и SHRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLM | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.02% | 13.44% | +37.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.02% | 12.82% | +38.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.02% | 12.82% | +38.20% |
Сравнение комиссий FLM и SHRT
FLM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLM и SHRT
FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
FLM and SHRT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLM is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for FLM.
FLM is categorized as Building & Construction, while SHRT is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Gotham. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 1.35% for SHRT.
Подберите оптимальное распределение для FLM и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор