PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLM с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с SHRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham. FLM is passively managed, while SHRT is actively managed. Over the past year, FLM returned 28.68% vs -21.72% for SHRT. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. FLM charges 0.70%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.

Доходность

Сравнение доходности FLM и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLM показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -17.20%.

FLM

1 день
-0.36%
1 месяц
0.95%
С начала года
19.89%
6 месяцев
18.51%
1 год
28.68%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.76%
10 лет*
8.40%

SHRT

1 день
0.32%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-17.20%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-21.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и SHRT

2026 (YTD)202520242023
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		19.89%13.99%17.94%11.83%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-17.20%-0.91%-1.44%-5.83%

Correlation

The correlation between FLM and SHRT is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

-0.53

The correlation between FLM and SHRT has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLM и SHRT

Секторы
FLM
SHRT

Промышленность

37.1%
19.2%

Энергетика

8.1%
6.9%

Технологии

7.9%
26.3%

Сырьевые материалы

7.4%
13.8%

Недвижимость

5.7%

-

Коммуникационные услуги

0.7%
1.6%

Коммунальные услуги

0.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

13.6%

Промышленность

FLM
37.1%
SHRT
19.2%

Энергетика

FLM
8.1%
SHRT
6.9%

Технологии

FLM
7.9%
SHRT
26.3%

Сырьевые материалы

FLM
7.4%
SHRT
13.8%

Недвижимость

FLM
5.7%
SHRT

-

Коммуникационные услуги

FLM
0.7%
SHRT
1.6%

Коммунальные услуги

FLM
0.7%
SHRT
0.0%

Потребительский циклический сектор

FLM

-

SHRT
10.9%

Потребительский защитный сектор

FLM

-

SHRT
7.7%

Финансовые услуги

FLM

-

SHRT
0.6%

Здравоохранение

FLM

-

SHRT
13.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с XHBFLM с PKBFLM с ITBFLM с FDLFLM с IGLD
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SOXL

Доходность на риск

FLM vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM
Ранг доходности на риск FLM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMSHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-1.67

+3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
-2.47

+5.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.74

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

-0.96

+4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.80

-2.09

+15.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLM vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLM на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLM и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-1.67

+3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.79

+1.17

Просадки

Сравнение просадок FLM и SHRT

Максимальная просадка FLM за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки SHRT в -25.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и SHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-25.98%

-24.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-22.73%

+15.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-25.74%

+25.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-8.12%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

10.40%

-8.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и SHRT

First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеют волатильность 4.27% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.29%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.96%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

13.04%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

12.78%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

12.78%

+5.95%

Сравнение комиссий FLM и SHRT

FLM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и SHRT

Дивидендная доходность FLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности SHRT в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLM and SHRT have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRT has higher volatility (4.29%) compared to FLM (4.27%). In terms of maximum drawdown, FLM dropped -50.07% vs SHRT's -25.98%.

On 1-year performance, FLM leads with 28.68% vs -21.72% for SHRT. On fees, FLM is cheaper at 0.70% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLM has performed better with a 28.68% return vs -21.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

FLM has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.08% for SHRT.

FLM is categorized as Building & Construction, while SHRT is Inverse Equities. They also come from different issuers: First Trust and Gotham. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 1.35% for SHRT.

FLM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и SHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор