Сравнение FLM с SIJ
FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and SIJ (ProShares UltraShort Industrials) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%). Both are passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. FLM charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for SIJ.
Доходность
Сравнение доходности FLM и SIJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FLM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIJ
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- -16.70%
- С начала года
- -26.94%
- 1 год
- -30.43%
- 3 года*
- -27.74%
- 5 лет*
- -19.88%
- 10 лет*
- -27.55%
Сравнение доходности по годам FLM и SIJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | -4.55% |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -5.22% |
Correlation
The correlation between FLM and SIJ is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLM vs. SIJ — Ранг доходности на риск
FLM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIJ
Сравнение FLM c SIJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и ProShares UltraShort Industrials (SIJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLM | SIJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLM и SIJ
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLM | SIJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -99.93% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -72.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -99.93% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -86.80% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLM и SIJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLM | SIJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 33.95% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.23% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 39.65% | — |
Сравнение комиссий FLM и SIJ
FLM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SIJ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLM и SIJ
FLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLM First Trust Global Engineering and Construction ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 4.82% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
FLM and SIJ have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLM is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.
SIJ has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.00% for FLM.
FLM is categorized as Building & Construction, while SIJ is Leveraged Equities. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.95% for SIJ.
Подберите оптимальное распределение для FLM и SIJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор