PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLM с SIJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLM с SIJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLM (First Trust Global Engineering and Construction ETF) and SIJ (ProShares UltraShort Industrials) are both exchange-traded funds - FLM is a Building & Construction fund tracking the ISE Global Engineering & Construction Index, while SIJ is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FLM returned 8.41%/yr vs -27.76%/yr for SIJ. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. FLM charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for SIJ.

Доходность

Сравнение доходности FLM и SIJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и ProShares UltraShort Industrials (SIJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLM показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у SIJ с доходностью -22.92%. За последние 10 лет акции FLM превзошли акции SIJ по среднегодовой доходности: 8.41% против -27.76% соответственно.

FLM

1 день
0.70%
1 месяц
0.73%
С начала года
20.72%
6 месяцев
18.68%
1 год
30.14%
3 года*
23.06%
5 лет*
10.92%
10 лет*
8.41%

SIJ

1 день
-2.08%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-23.42%
1 год
-32.54%
3 года*
-30.36%
5 лет*
-18.85%
10 лет*
-27.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLM и SIJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		20.72%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		-22.92%-29.33%-21.63%-24.18%18.15%-34.31%-54.09%-45.12%20.55%-36.32%

Correlation

The correlation between FLM and SIJ is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2008 г.

-0.75

The correlation between FLM and SIJ shifts across timeframes, from -0.88 (3 years) to -0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Engineering and Construction ETF

ProShares UltraShort Industrials

Часто сравнивают с FLM:
FLM с VOOFLM с AIRRFLM с XHBFLM с PKBFLM с ITBFLM с FDLFLM с IGLD
Часто сравнивают с SIJ:
SIJ с SLVSIJ с NRGUSIJ с AMDGSIJ с QLDSIJ с TERGSIJ с TQQQSIJ с SSO

Доходность на риск

FLM vs. SIJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLM
Ранг доходности на риск FLM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SIJ
Ранг доходности на риск SIJ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIJ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIJ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIJ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIJ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIJ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLM c SIJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) и ProShares UltraShort Industrials (SIJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLMSIJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
-1.03

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
-1.44

+4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.84

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

-0.92

+5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.51

-1.56

+16.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLM vs. SIJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLM на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа SIJ равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLM и SIJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLMSIJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

-1.03

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.53

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

-0.70

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.63

+1.01

Просадки

Сравнение просадок FLM и SIJ

Максимальная просадка FLM за все время составила -50.07%, что меньше максимальной просадки SIJ в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLM и SIJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLMSIJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.07%

-99.93%

+49.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-35.40%

+28.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-69.84%

+50.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-76.49%

+52.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.07%

-96.54%

+46.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-99.93%

+99.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-86.74%

+75.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

20.92%

-18.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FLM и SIJ

Текущая волатильность для First Trust Global Engineering and Construction ETF (FLM) составляет 4.23%, в то время как у ProShares UltraShort Industrials (SIJ) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что FLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLMSIJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

10.27%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

26.40%

-15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

31.55%

-18.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

35.85%

-19.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.73%

39.62%

-20.89%

Сравнение комиссий FLM и SIJ

FLM берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SIJ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLM и SIJ

Дивидендная доходность FLM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SIJ в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLM
First Trust Global Engineering and Construction ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%
SIJ
ProShares UltraShort Industrials		5.87%5.38%5.99%4.90%0.00%0.00%0.00%1.49%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLM and SIJ have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIJ has higher volatility (10.27%) compared to FLM (4.23%). In terms of maximum drawdown, FLM dropped -50.07% vs SIJ's -99.93%.

On 10-year performance, FLM leads with 8.41% vs -27.76% for SIJ. On fees, FLM is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FLM has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLM has performed better with a 8.41% return vs -27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLM is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.

SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 1.01% for FLM.

FLM is categorized as Building & Construction, while SIJ is Leveraged Equities. FLM tracks ISE Global Engineering & Construction Index, while SIJ tracks DJ Global United States (All) / Industrials -IND (-200%). They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for FLM and 0.95% for SIJ.

FLM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLM и SIJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор