PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLLV с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLLV с SMLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. FLLV is actively managed, while SMLV is passively managed. Over the past 5 years, FLLV returned 11.11%/yr vs 7.75%/yr for SMLV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLLV charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности FLLV и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLLV показывает доходность 13.04%, а SMLV немного ниже – 12.88%.

FLLV

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

SMLV

1 день
-1.48%
1 месяц
1.39%
С начала года
12.88%
6 месяцев
12.84%
1 год
21.90%
3 года*
15.66%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLLV и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		12.88%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between FLLV and SMLV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.65

The correlation between FLLV and SMLV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FLLV и SMLV

Секторы
FLLV
SMLV

Технологии

28.8%
11.2%

Финансовые услуги

13.0%
30.5%

Здравоохранение

11.6%
8.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.7%

Промышленность

9.6%
14.3%

Коммуникационные услуги

7.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.3%

Энергетика

4.4%
1.8%

Сырьевые материалы

2.7%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.9%

Недвижимость

2.5%
12.2%

Технологии

FLLV
28.8%
SMLV
11.2%

Финансовые услуги

FLLV
13.0%
SMLV
30.5%

Здравоохранение

FLLV
11.6%
SMLV
8.7%

Потребительский циклический сектор

FLLV
11.0%
SMLV
8.7%

Промышленность

FLLV
9.6%
SMLV
14.3%

Коммуникационные услуги

FLLV
7.8%
SMLV
2.2%

Потребительский защитный сектор

FLLV
6.1%
SMLV
4.3%

Энергетика

FLLV
4.4%
SMLV
1.8%

Сырьевые материалы

FLLV
2.7%
SMLV
3.2%

Коммунальные услуги

FLLV
2.6%
SMLV
2.9%

Недвижимость

FLLV
2.5%
SMLV
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с LGLVFLLV с INCMFLLV с USMVFLLV с AVUV
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Доходность на риск

FLLV vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLLV c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLLVSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.40

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
2.05

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.26

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

3.00

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

8.20

+12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLLV vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLLV на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа SMLV равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLLV и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLLVSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.40

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.43

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.54

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FLLV и SMLV

Максимальная просадка FLLV за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLLV и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLLVSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-42.45%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-7.34%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-20.40%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-20.40%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.48%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-5.46%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.68%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FLLV и SMLV

Текущая волатильность для Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) составляет 2.02%, в то время как у SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FLLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLLVSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

3.98%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

9.88%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

15.73%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

18.28%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

20.95%

-5.26%

Сравнение комиссий FLLV и SMLV

FLLV берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLLV и SMLV

Дивидендная доходность FLLV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности SMLV в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.35%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

FLLV and SMLV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (3.98%) compared to FLLV (2.02%). In terms of maximum drawdown, FLLV dropped -33.95% vs SMLV's -42.45%.

On 5-year performance, FLLV leads with 11.11% vs 7.75% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FLLV has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLV has performed better with a 11.11% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for FLLV.

FLLV has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 2.35% for SMLV.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and State Street. Their fees differ too: 0.29% for FLLV and 0.12% for SMLV.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLLV и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор